三、判斷題(60小題，每道題0.5分，共30分。)
    111、無(wú)差異曲線向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險(xiǎn)能力的強(qiáng)弱。( )
    對(duì) 錯(cuò)
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
    解析：投資者的無(wú)差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線，無(wú)差異曲線向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險(xiǎn)能力的強(qiáng)弱。本題說(shuō)法正確。
    112、當(dāng)收益率向上傾斜，并且投資人確信收益率曲線繼續(xù)保持上升的趨勢(shì)，投資者會(huì)購(gòu)買比要求的期限短的股票。( )
    對(duì) 錯(cuò)
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
    解析：采用騎乘收益率進(jìn)行債券組合主動(dòng)管理的目標(biāo)是資產(chǎn)的流動(dòng)性。當(dāng)收益率向上傾
    斜，并且投資人確信收益率曲線繼續(xù)保持上升的趨勢(shì)，投資者會(huì)購(gòu)買比要求的期限稍長(zhǎng)的股票，然后在債券到期前出售，獲得一定的資本收益。本題說(shuō)法錯(cuò)誤。
    113、為實(shí)現(xiàn)規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)所采用的債券組合管理通常會(huì)采用被動(dòng)的債券組合管理。( )
    對(duì) 錯(cuò)
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
    114、評(píng)價(jià)證券組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著“組合收益最大化”的基本原則。( )
    對(duì) 錯(cuò)
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
    解析：評(píng)價(jià)證券組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著“既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小”的基本原則。
    115、使用詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，需要考慮計(jì)算指數(shù)的樣本選擇。( )
    對(duì) 錯(cuò)
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
    116、傳統(tǒng)的債券工具可以通過(guò)分解技術(shù)拆開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)、分離風(fēng)險(xiǎn)因素，使一系列風(fēng)險(xiǎn)從根本上得以消除。( )
    對(duì) 錯(cuò)
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
    117、跨市套利、跨期套利和跨品種套利是金融工程技術(shù)在金融工具交易方面的具體運(yùn)用。( )
    對(duì) 錯(cuò)
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
    解析：金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開(kāi)發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。本題說(shuō)法正確。
    118、套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲和下跌。( )
    對(duì) 錯(cuò)
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
    解析：套利最終盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)差變化。因此，套利的潛在利潤(rùn)不是基于價(jià)格的上漲和下跌，而是基于兩個(gè)套利合約之間的價(jià)差擴(kuò)大或縮小。
    119、敏感性方法和波動(dòng)性方法作為風(fēng)險(xiǎn)的度量沒(méi)有指導(dǎo)意義。( )
    對(duì) 錯(cuò)
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
    解析：最早度量風(fēng)險(xiǎn)采用的是名義值法，即如果起初投資的成本為W，便認(rèn)為投資風(fēng)險(xiǎn)為W，其可能會(huì)全部損失。這種情況只有在極端情況下才有可能發(fā)生，作為風(fēng)險(xiǎn)的度量沒(méi)有指導(dǎo)意義。敏感性方法是測(cè)量市場(chǎng)因子每一個(gè)單位的不利變化可能引起投資組合的損失。波動(dòng)性方法是以收益標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)量度的。這兩種方法都是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的度量有指導(dǎo)意義。
    120、 VaR是在特定的假設(shè)條件下進(jìn)行的，因此VaR的度量結(jié)果存在誤差。( )
    對(duì) 錯(cuò)
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
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