單選題
    1.
     度量投資風險的方法中，（　）是測量市場因子每個單位的不利變化可能引起的投資組合的損失。
     A、名義值法
     B、敏感性法
     C、波動性法
     D、VaR法
    2. 由于資產(chǎn)以外的外部環(huán)境因素變化引致資產(chǎn)價值降低，這些因素包括政治因素、宏觀政策因素等。例如，政府實施新的經(jīng)濟政策或發(fā)布新的法規(guī)限制了某些資產(chǎn)的使用，使得資產(chǎn)價值下降，這種損耗一般稱為資產(chǎn)的（　?。?。
    A．實體性貶值 
    B．功能性貶值
    C．經(jīng)濟性貶值 
    D．時間性貶值
    3. 以下（　?。┕乐捣椒ㄔ谘苌a(chǎn)品估值中得到廣泛的應(yīng)用。
    A． 絕對估值法
    B． 相對估值法
    C． 資產(chǎn)價值估值法
    D． 風險中性定價法和無套利定價
    4. 在（　?。┲校C券價格總是能及時充分地反映所有相關(guān)信息，包括所有公開的信息和內(nèi)幕信息。
    A．強式有效市場
    B．半強式有效市場
    C．弱式有效市場
    D．所有市場
    5. （　?。┑脑鲑Y行為提高公司的資產(chǎn)負債率。
    A．配股
    B．增發(fā)新股
    C．發(fā)行債券
    D．首次發(fā)行新股
    6.
     上年年末某公司支付每股股息為2元，預(yù)計在未來該公司的股票按每年4％的速率增長，必要收益率為12％，則該公司股票的內(nèi)在價值為（?。?BR>     A、16.37元
     B、17.67元
     C、25元
     D、26元
    7. 下列理論中，由史蒂夫•羅斯突破性地提出的是（　　）。
    A．期權(quán)定價模型   
    B．套利定價理論 
    C．有效市場理論   
    D．資本資產(chǎn)定價模型
    多項選擇題（1分）
    8. A公司今年每股股息為0.5元，預(yù)期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長。當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.08，A公司股票的β值為1.5?；谏鲜黾僭O(shè)，可以得到的正確的結(jié)論有（?。?。
    
    判斷題
    9. 熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。 （?。?BR>    10. 我國的利潤表一般采取多步式編制。（　?。?BR>    

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