證券投資分析第八章金融工程應(yīng)用分析經(jīng)典真題回顧
    【真題1】(單項(xiàng)選擇題)期貨合約數(shù)量的確定中，一個(gè)證券組合與指數(shù)的漲跌關(guān)系通常是依據(jù)（　?。┯枰源_定。
    A．套利定價(jià)模型
    B．市盈率股價(jià)模型
    C．期權(quán)定價(jià)模型
    D．資本資產(chǎn)定價(jià)模型
    【答案】D
    【解析】為了使現(xiàn)貨頭寸的風(fēng)險(xiǎn)被期貨頭寸盡可能完全抵消，需要比較精確地測(cè)量二者的漲跌關(guān)系。因此，一個(gè)證券組合與指數(shù)的漲跌關(guān)系通常是依據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型予以確定。
    【真題2】(單項(xiàng)選擇題)股指期貨是以（　?。闃?biāo)的的金融期貨。
    A．股票
    B．債券{來源：考{試大}
    C．期貨
    D．股價(jià)指數(shù)
    【答案】D
    【真題5】(判斷題)一些擁有龐大資金的交易專家在進(jìn)行避險(xiǎn)交易時(shí)，通常會(huì)在一個(gè)價(jià)位上將風(fēng)險(xiǎn)全部鎖定。（　?。?BR>    【答案】×
    【解析】是否進(jìn)行或何時(shí)進(jìn)行保值，實(shí)質(zhì)上與投資者對(duì)后市風(fēng)險(xiǎn)的判斷有關(guān)。所以，一些擁有龐大資金的交易專家在進(jìn)行避險(xiǎn)交易時(shí)，通常不會(huì)在一個(gè)價(jià)位上將風(fēng)險(xiǎn)全部鎖定，而是更愿意采用動(dòng)態(tài)的避險(xiǎn)策略。
    ?
    

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