出國留學(xué)網(wǎng)銀行專業(yè)資格欄目小編們精心為廣大考生準(zhǔn)備了“2017銀行從業(yè)風(fēng)險管理：兩種計量信用風(fēng)險資本方法”，各位同學(xué)趕快學(xué)起來吧，做好萬全準(zhǔn)備，祝各位同學(xué)考試順利通過。
    《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法。
    一、標(biāo)準(zhǔn)法
    標(biāo)準(zhǔn)法以1988年《巴塞爾資本協(xié)議》為基礎(chǔ)，采用外部評級機(jī)構(gòu)確定風(fēng)險權(quán)重，使用對象是復(fù)雜程度不高的銀行。
    1.標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險計量框架：債權(quán)、信貸資產(chǎn)、風(fēng)險緩釋
    2.將風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)合計之后乘以8%即可計算最低信用風(fēng)險資本
    二、內(nèi)部評級法
    1.根據(jù)商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種
    (1)初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用資深客戶評級估計每一等級的客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值;
    (2)高級法要求銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限
    二者的區(qū)分只適用于非零售暴露
    2.商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)RWA=RW×EAD
    風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的8%就是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的銀行對風(fēng)險資產(chǎn)所應(yīng)持有的資本金，即該項資產(chǎn)的監(jiān)管資本要求
    3.內(nèi)部評級法(IRB)與內(nèi)部評級體系(IRS)的區(qū)別：
    (1)內(nèi)部評級法是計算資本充足率的方法，各銀行可自行決定是否實(shí)施;
    (2)內(nèi)部評級體系是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺、制度。
    三、內(nèi)部評級體系的驗證
    1.驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的重要方式。
    2.內(nèi)部評級體系的驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性。
    四、經(jīng)濟(jì)資本管理
    1，經(jīng)濟(jì)資本計量對象為表內(nèi)各類風(fēng)險資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)，包括：貸款、存放與拆放同業(yè)、抵債資產(chǎn)、其他應(yīng)收款、承兌、擔(dān)保和信用證等。
    2.從我國目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗來看，對信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過三個環(huán)節(jié)來完成
    銀行專業(yè)資格考試欄目為你推薦：
    2017年銀行專業(yè)資格考試時間
    2017銀行專業(yè)資格考試復(fù)習(xí)技巧
    2017上半年銀行專業(yè)資格考試報名時間
    銀行專業(yè)資格2017考試題型及答題建議
    2017年銀行專業(yè)資格考試高效備考方法
    2017上半年銀行專業(yè)資格準(zhǔn)考證打印入口
    2017年銀行專業(yè)資格考試答題方法與復(fù)習(xí)建議