市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，來(lái)試試小編為你準(zhǔn)備的2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題四，想知道更多相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注網(wǎng)站更新。
    2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題四
    【例題】(　)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
    A.利率風(fēng)險(xiǎn)　　　B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)
    C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)　　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
    『正確答案』C
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義。利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的組成部分。
    【例題】下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是(　)。
    A.利率風(fēng)險(xiǎn)
    B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
    C.信用風(fēng)險(xiǎn)
    D.股票風(fēng)險(xiǎn)
    E.商品風(fēng)險(xiǎn)
    『正確答案』ABDE
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的組成部分。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
    【例題】相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有不易計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用定性技術(shù)加以控制。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分且易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制。
    【例題】(　)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
    A.利率風(fēng)險(xiǎn)
    B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
    C.股票風(fēng)險(xiǎn)
    D.商品風(fēng)險(xiǎn)
    『正確答案』A
    『答案解析』本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)的定義。利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
    【例題】(　)是指由于匯率波動(dòng)對(duì)外匯持有者或外匯經(jīng)營(yíng)者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或收益造成的不確定性。
    A.利率風(fēng)險(xiǎn)　　　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
    C.股票風(fēng)險(xiǎn)　　　　D.商品風(fēng)險(xiǎn)
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查匯率風(fēng)險(xiǎn)的定義。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率波動(dòng)對(duì)外匯持有者或外匯經(jīng)營(yíng)者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或收益造成的不確定性。
    【例題】(　)是指源于股票價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
    A.利率風(fēng)險(xiǎn)
    B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
    C.股票風(fēng)險(xiǎn)
    D.商品風(fēng)險(xiǎn)
    『正確答案』C
    『答案解析』本題考查股票風(fēng)險(xiǎn)的定義。股票風(fēng)險(xiǎn)是指源于股票價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
    【例題】(　)是指源于商品合約價(jià)值的變動(dòng)而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
    A.利率風(fēng)險(xiǎn)
    B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
    C.股票風(fēng)險(xiǎn)
    D.商品風(fēng)險(xiǎn)
    『正確答案』D
    『答案解析』本題考查商品風(fēng)險(xiǎn)的定義。商品風(fēng)險(xiǎn)是指源于商品合約價(jià)值的變動(dòng)而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
    【例題】下列可能影響利率變動(dòng)的因素包括(　)。
    A.經(jīng)營(yíng)成本　　　　B.通貨膨脹預(yù)期
    C.經(jīng)濟(jì)周期　　　　D.農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格
    E.國(guó)際利率水平
    『正確答案』ABCE
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。影響利率變動(dòng)的因素主要有經(jīng)營(yíng)成本、通貨膨脹預(yù)期、央行貨幣政策、經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)際利率水平、資本市場(chǎng)狀況以及其他因素。
    【例題】匯率風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)取決于國(guó)內(nèi)貨幣市場(chǎng)的供求狀況。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。匯率風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)取決于外匯市場(chǎng)的供求狀況。
    【例題】(　)是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之一。
    A.利率風(fēng)險(xiǎn)　　　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
    C.股票風(fēng)險(xiǎn)　　　　D.商品風(fēng)險(xiǎn)
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。匯率風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之一。
    【例題】在股票風(fēng)險(xiǎn)中，投資于個(gè)股或行業(yè)股指的頭寸可表述為與綜合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)應(yīng)的(　)。
    A.貝塔等值　　　　　B.阿爾法等值
    C.希格瑪?shù)戎怠　　　.德爾塔等值
    『正確答案』A
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。在股票風(fēng)險(xiǎn)中，投資于個(gè)股或行業(yè)股指的頭寸可表述為與綜合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)應(yīng)的“貝塔等值”。
    【例題】商品風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)主要取決于(　)。
    A.國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
    B.商品市場(chǎng)供求狀況
    C.匯率政策
    D.國(guó)際炒家的投機(jī)行為
    E.國(guó)際利率水平
    『正確答案』ABD
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。商品風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)主要取決于國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、商品市場(chǎng)供求狀況、國(guó)際炒家的投機(jī)行為。
    【例題】商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為(　)。
    A.銀行賬戶　　　　B.活期賬戶
    C.交易賬戶　　　　D.股票賬戶
    E.期貨賬戶
    『正確答案』AC
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶。
    【例題】銀行賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。
    【例題】為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，不包括(　)而持有的頭寸。
    A.自營(yíng)業(yè)務(wù)
    B.表外業(yè)務(wù)
    C.做市業(yè)務(wù)
    D.代客業(yè)務(wù)
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的的持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。
    【例題】交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足如下條件(　)。
    A.在交易方面設(shè)置一定的限制
    B.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
    C.無(wú)需準(zhǔn)確估值
    D.能夠進(jìn)行積極的管理
    E.可以隨時(shí)平盤
    『正確答案』BDE
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足如下條件：在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤;能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);能夠準(zhǔn)確估值;能夠進(jìn)行積極的管理。
    【例題】交易賬戶業(yè)務(wù)需要每日計(jì)量其公允價(jià)值，通常采用盯模的方法，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，通常采用盯市的方法。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。交易賬戶業(yè)務(wù)需要每日計(jì)量其公允價(jià)值，通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)(盯市)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)(盯模)。
    【例題】對(duì)銀行賬戶業(yè)務(wù)采取收益視角，分析的重點(diǎn)是利率變動(dòng)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的凈利息收入和長(zhǎng)期盈利能力的影響。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。對(duì)銀行賬戶業(yè)務(wù)采取收益視角，分析的重點(diǎn)是利率變動(dòng)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的凈利息收入和短期盈利能力的影響。
    【例題】?jī)衾⑹杖胧?　)等風(fēng)險(xiǎn)的影響。
    A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)　　　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
    C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)　　　　　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
    E.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
    『正確答案』ABCE
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。凈利息收入受重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。
    【例題】商業(yè)銀行應(yīng)制定交易賬戶與銀行賬戶劃分管理制度流程，通常由前臺(tái)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定交易賬戶和銀行賬戶劃分政策和程序。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。商業(yè)銀行應(yīng)制定交易賬戶與銀行賬戶劃分管理制度流程，通常由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定交易賬戶和銀行賬戶劃分政策和程序。
    【例題】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括(　)。
    A.有效的監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)
    B.全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策
    C.完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程
    D.完備可靠的IT系統(tǒng)
    E.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制
    『正確答案』BCDE
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。A錯(cuò)誤，應(yīng)該是有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)，除BCDE外還有“嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)”。
    【例題】(　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。
    A.名義價(jià)值　　　　B.市場(chǎng)價(jià)值
    C.公允價(jià)值　　　　D.市值重估
    『正確答案』A
    『答案解析』本題考查名義價(jià)值的定義。名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。
    【例題】(　)是指在評(píng)估基準(zhǔn) ，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。
    A.名義價(jià)值　　　　B.市場(chǎng)價(jià)值
    C.公允價(jià)值　　　　D.市值重估
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)價(jià)值的定義。市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。
    【例題】(　)是指交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。
    A.名義價(jià)值
    B.市場(chǎng)價(jià)值
    C.公允價(jià)值
    D.市值重估
    『正確答案』C
    『答案解析』本題考查公允價(jià)值的定義。國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。
    【例題】(　)是指對(duì)交易賬戶頭寸重新估算其市場(chǎng)價(jià)值。
    A.名義價(jià)值
    B.市場(chǎng)價(jià)值
    C.公允價(jià)值
    D.市值重估
    『正確答案』D
    『答案解析』本題考查市值重估的定義。市值重估是指對(duì)交易賬戶頭寸重新估算其市場(chǎng)價(jià)值。
    【例題】國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)建議企業(yè)使用市場(chǎng)價(jià)值作為基礎(chǔ)記賬。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)建議企業(yè)使用公允價(jià)值作為基礎(chǔ)記賬。
    【例題】下列關(guān)于公允價(jià)值說法錯(cuò)誤的是(　)。
    A.公允價(jià)值的定義比市場(chǎng)價(jià)值更廣、更概括
    B.市場(chǎng)價(jià)值在任何情況不能代表公允價(jià)值
    C.公允價(jià)值可以通過收益法來(lái)獲得
    D.公允價(jià)值可以通過成本法來(lái)獲得
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值
    【例題】市值重估應(yīng)由前臺(tái)部門負(fù)責(zé)，而不應(yīng)由距離市場(chǎng)較遠(yuǎn)的中臺(tái)、后臺(tái)部門負(fù)責(zé)。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。市值重估應(yīng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)部門負(fù)責(zé)。
    【例題】商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用(　)方法。
    A.盯市　　　　　B.缺口分析
    C.盯模　　　　　D.久期分析
    E.敞口分析
    『正確答案』AC
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用盯市和盯模兩種方法。
    【例題】盯市是指銀行按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)算。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。盯模是指按模型計(jì)值，當(dāng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)算，即盯模。
    【例題】下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的是(　)。
    A.缺口分析　　　　　B.久期分析
    C.敏感性分析　　　　D.頭寸分析
    E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
    『正確答案』ABCE
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
    【例題】用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的是(　)。
    A.缺口分析
    B.久期分析
    C.外匯敞口分析
    D.敏感性分析
    『正確答案』A
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。缺口分析用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。
    【例題】在缺口分析中，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入增加。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。在缺口分析中，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。
    【例題】用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的是(　)。
    A.缺口分析
    B.久期分析
    C.外匯敞口分析
    D.敏感性分析
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查久期分析。久期分析主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。
    【例題】金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)不會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。
    【例題】用來(lái)衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的是(　)。
    A.缺口分析
    B.久期分析
    C.外匯敞口分析
    D.敏感性分析
    『正確答案』C
    『答案解析』本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。
    【例題】根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口可以分為(　)。
    A.交易性外匯敞口
    B.總敞口頭寸
    C.非交易性外匯敞口
    D.單幣種敞口頭寸
    E.多幣種敞口頭寸
    『正確答案』AC
    『答案解析』本題考查外匯敞口的分類。根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口可以分為交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口。
    【例題】根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為(　)。
    A.交易性外匯敞口
    B.總敞口頭寸
    C.非交易性外匯敞口
    D.單幣種敞口頭寸
    E.多幣種敞口頭寸
    『正確答案』BD
    『答案解析』本題考查外匯敞口的分類。根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸、總敞口頭寸。
    【例題】單幣種敞口頭寸的計(jì)算中不應(yīng)包括(　)。
    A.即期凈敞口頭寸　　　　B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
    C.期權(quán)敞口頭寸　　　　　D.國(guó)債敞口頭寸
    『正確答案』D
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸和其他敞口頭寸之和。
    【例題】總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)量方法有(　)。
    A.累計(jì)總敞口頭寸法　　　B.凈總敞口頭寸法
    C.多空分析法　　　　　　D.短邊法
    E.長(zhǎng)邊法
    『正確答案』ABD
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，一般有三種計(jì)算方法：累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。
    【例題】關(guān)于凈總敞口頭寸法的說法正確的是(　)。
    A.等于所有外幣的多頭與空頭的總和
    B.這種計(jì)量方法保守
    C.等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
    D.考慮不同貨幣匯率波動(dòng)的相關(guān)性
    E.既考慮到多頭與空頭同時(shí)存在風(fēng)險(xiǎn)，又考慮到他們之間的抵補(bǔ)效應(yīng)
    『正確答案』CD
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。AB為累計(jì)總敞口頭寸法特點(diǎn);E為短邊法的特點(diǎn)。
    【例題】敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。(　)
    『正確答案』√
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。題干描述正確。
    【例題】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的局限性主要表現(xiàn)在對(duì)較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)，無(wú)法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。題干描述的是敏感性分析的局限性。
    【例題】關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值說法錯(cuò)誤的是(　)。
    A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失
    B.是對(duì)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)
    C.無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況
    D.無(wú)法預(yù)測(cè)單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。B選項(xiàng)應(yīng)該是對(duì)未來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)。
    第三節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告
    【例題】(　)是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。
    A.頭寸限額　　　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
    C.止損限額　　　　D.敏感度限額
    『正確答案』A
    『答案解析』本題考查頭寸限額定義。頭寸限額是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。
    【例題】(　)是指基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。
    A.頭寸限額
    B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
    C.止損限額
    D.敏感度限額
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額定義。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。
    【例題】(　)是指所允許的最大損失額。
    A.頭寸限額
    B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
    C.止損限額
    D.敏感度限額
    『正確答案』C
    『答案解析』本題考查止損限額定義。止損限額是指所允許的最大損失額。
    【例題】(　)是指保持其他條件不變的前提下，對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額。
    A.頭寸限額　　　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
    C.止損限額　　　　D.敏感度限額
    『正確答案』D
    『答案解析』本題考查敏感度限額定義。敏感度限額是指保持其他條件不變的前提下，對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額。
    【例題】商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理。商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)批準(zhǔn)。
    【例題】超限額處理中，將超限類型分為(　)。
    A.主動(dòng)超限
    B.被動(dòng)超限
    C.中立超限
    D.非實(shí)質(zhì)性超限
    E.實(shí)質(zhì)超限
    『正確答案』ABD
    『答案解析』本題考查超限的類型。超限額處理中，將超限類型分為主動(dòng)超限、被動(dòng)超限、非實(shí)質(zhì)性超限。
    【例題】主動(dòng)超限是指因市場(chǎng)波動(dòng)、流動(dòng)性下降、長(zhǎng)假休市等原因?qū)е碌某蕖?　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理。主動(dòng)超限是指因交易員主動(dòng)持有或提高風(fēng)險(xiǎn)敞口所導(dǎo)致的超限;被動(dòng)超限是指市場(chǎng)大幅波動(dòng)、流動(dòng)性下降、長(zhǎng)假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖?BR>    【例題】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告根據(jù)報(bào)告內(nèi)容可以分為(　)。
    A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告
    B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告
    C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)宏觀分析報(bào)告
    D.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
    E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)
    『正確答案』ABDE
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。根據(jù)報(bào)告內(nèi)容市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告、重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)。
    【例題】(　)反映報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露及計(jì)量監(jiān)測(cè)情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。
    A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告
    B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告
    C.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
    D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)
    『正確答案』A
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告綜合反映報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露及計(jì)量監(jiān)測(cè)情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。
    【例題】(　)重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況。
    A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告
    B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告
    C.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
    D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況。
    【例題】(　)及時(shí)報(bào)告重大突發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件，包括反映事件事實(shí)、分析事件成因、評(píng)估損失影響、總結(jié)吸取教訓(xùn)和提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)建議。
    A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告
    B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告
    C.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
    D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)
    『正確答案』C
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告。重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，及時(shí)報(bào)告重大突發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件，包括反映事件事實(shí)、分析事件成因、評(píng)估損失影響、總結(jié)吸取教訓(xùn)和提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)建議。
    【例題】(　)及時(shí)反映交易賬戶金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)測(cè)情況。
    A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告
    B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告
    C.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
    D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)
    『正確答案』D
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)，及時(shí)反映交易賬戶金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)測(cè)情況。
    【例題】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告分為(　)。
    A.周報(bào)
    B.月報(bào)
    C.季報(bào)
    D.半年報(bào)
    E.年報(bào)
    『正確答案』CDE
    『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告分為季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)。
    【例題】下列不屬于銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)量方法的是(　)。
    A.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
    B.政府利率管制分析
    C.利率預(yù)測(cè)
    D.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)量方法。包括銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、利率預(yù)測(cè)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制。