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    2018中級銀行從業(yè)風險管理考試章節(jié)重點匯總(1-12章)
    銀行從業(yè)資格考試中級《風險管理》考試目的
    風險管理中級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標準的權(quán)威框架/體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務和風險管理的發(fā)展，定位于風險管理專業(yè)人員的培養(yǎng)和選拔，注重技術(shù)含量，特別是市場風險、流動性風險、國別風險、表外風險、業(yè)務綜合化經(jīng)營、壓力測試、全面風險管理的專業(yè)知識和技能。
    銀行從業(yè)資格考試中級《風險管理》考試內(nèi)容
    一、風險管理基礎(chǔ)
    (一)掌握風險與收益、損失的關(guān)系及金融風險損失的主要類別;
    (二)掌握商業(yè)銀行五種風險管理策略的基本原理、主要作用;
    (三)掌握商業(yè)銀行面臨的八種主要風險的內(nèi)涵、主要特征及構(gòu)成;
    (四)深入了解風險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義和作用;
    (五)熟悉監(jiān)管資本、會計資本、經(jīng)濟資本的主要內(nèi)容，以及銀行資本相較一般企業(yè)資本的顯著作用;
    (六)深入了解監(jiān)管資本的構(gòu)成及不同資本工具的合格標準;
    (七)深入了解我國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行的四個層次監(jiān)管資本要求;
    (八)深入了解商業(yè)銀行杠桿率分子項和分母項的統(tǒng)計口徑及與資本充足率相比杠桿率監(jiān)管的主要優(yōu)勢;
    (九)掌握方差、標準差和正態(tài)分布在風險管理的重要應用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點。
    

2018中級銀行從業(yè)風險管理考試章節(jié)重點匯總(1-12章)
章節(jié)	教材要點	章節(jié)試題
第一章	風險管理基礎(chǔ)	風險管理基礎(chǔ)
第二章	風險管理體系	風險管理體系
第三章	信用風險管理	信用風險管理
第四章	市場風險管理	市場風險管理
第五章	操作風險管理	操作風險管理
第六章	流動性風險管理	流動性風險管理
第七章	國別風險管理	國別風險管理
第八章	聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理	聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理
第九章	其他風險管理	其他風險管理
第十章	壓力測試	壓力測試
第十一章	風險評估與資本評估	風險評估與資本評估
第十二章	銀行監(jiān)管與市場約束	銀行監(jiān)管與市場約束
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    二、風險管理體系
    (一)熟悉董事會、高管層和風險管理部門在風險管理中的職責;
    (二)掌握三道防線、前中后臺分離和風險管理的獨立性等基本原則;
    (三)掌握風險治理、風險偏好、風險限額、風險文化、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計的基本內(nèi)容;
    (四)熟悉風險偏好指標維度和指標體系，限額管理作的作用和基本流程;
    (五)掌握風險管理基本流程和風險控制/緩釋的技術(shù);
    (六)深入了解風險數(shù)據(jù)加總和風險報告的基本要求;
    (七)熟悉內(nèi)部控制框架的核心要素，內(nèi)部審計的基本屬性。
    三、信用風險管理
    (一)掌握法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點;
    (二)熟悉信用風險評估、計量的發(fā)展歷程，掌握基于內(nèi)部評級的方法和相關(guān)計量模型;
    (三)掌握信用風險監(jiān)測與報告的對象、指標和風險預警、報告流程;
    (四)掌握信用風險控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務實踐;
    (五)深入了解撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風險抵補措施;
    (六)熟悉信用風險資本計量的權(quán)重法、內(nèi)部評級法。
    四、市場風險管理
    (一)掌握市場風險的基本內(nèi)容及其分類;
    (二)掌握交易賬戶與銀行賬戶的劃分標準;
    (三)深入了解市場風險管理框架體系，重點了解董事會、高管層，以及各部門的管理職責;
    (四)深入了解市場風險計量方法及其優(yōu)缺點，包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR;
    (五)深入了解市場風險主要監(jiān)控手段，包括限額管理、壓力測試和風險報告;
    (六)了解市場風險資本計量的標準法和內(nèi)部模型法的核心要點;
    (七)了解銀行賬戶利率風險管理的基本內(nèi)容，包括風險定義、計量方法和監(jiān)管要求;
    (八)了解交易對手信用風險管理的基本內(nèi)容，包括風險定義、計量范圍和計量方法。
    五、操作風險管理
    (一)掌握操作風險的基本內(nèi)容和主要形式;
    (二)掌握操作風險管理的主要框架，包括治理結(jié)構(gòu)、政策制度、信息系統(tǒng)、三道防線;
    (三)掌握操作風險三大管理工具;
    (四)熟悉主要業(yè)務條線的操作風險點和控制手段;
    (五)深入了解操作風險計量的主要方法和實施前提條件;
    (六)了解操作風險報告的主要內(nèi)容;
    (七)掌握操作風險緩釋和控制的基本手段;
    (八)熟悉業(yè)務外包管理、信息科技風險管理的基本要求。
    六、流動性風險管理
    (一)熟練掌握流動性風險的基本內(nèi)容、分類和流動性風險管理的作用;
    (二)熟練掌握流動性風險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風險的轉(zhuǎn)換;
    (三)熟練掌握現(xiàn)金流分析方法、短期流動性風險計量指標和長期結(jié)構(gòu)性分析指標并能夠計算運用，深入了解市場流動性分析及其參考指標;
    (四)深入了解流動性風險限額的作用、管控、預警及報告，以及市場流動性風險監(jiān)測與預警，掌握流動性風險的控制工具。