第十二章 資產(chǎn)配置管理
    基本內(nèi)容：本章主要介紹了資產(chǎn)配置管理的定義、基本方法，資產(chǎn)配置的主要類型和相互之間的比較。
    學習要求：熟悉資產(chǎn)配置的含義和主要考慮因素；了解資產(chǎn)配置管理的原因及目標；熟悉資產(chǎn)配置的基礎步驟和動態(tài)的資產(chǎn)配置過程。
    了解資產(chǎn)配置的基本方法；熟悉歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法的主要特點及其在資產(chǎn)配置過程中的運用；熟悉有效市場前沿的確定過程和方法。
    了解資產(chǎn)配置的主要分類方法和類型；熟悉各類資產(chǎn)配置策略的一般特征以及在資產(chǎn)配置中的具體運用；熟悉戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置之間的異同。
    • 第一節(jié) 資產(chǎn)配置管理概述
    重點內(nèi)容：資產(chǎn)配置的含義和主要考慮因素；資產(chǎn)配置的基礎步驟和動態(tài)的資產(chǎn)配置過程。
    考點分析：資產(chǎn)配置就是根據(jù)投資需求將投資資金在不同資產(chǎn)類別之間進行分配?；静襟E是先明確投資目標和限制因素，再明確資本市場的期望值，明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)，再確定有效資產(chǎn)組合邊界，最后尋找資產(chǎn)組合。
    • 第二節(jié) 資產(chǎn)配置的基本方法
    重點內(nèi)容：歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法的主要特點及其在資產(chǎn)配置過程中的運用；有效市場前沿的確定過程和方法。
    考點分析：歷史數(shù)據(jù)法以長期歷史數(shù)據(jù)為基礎，根據(jù)過去的經(jīng)歷推測未來的資產(chǎn)類別收益。情景綜合分析法一般可以預測的區(qū)間是3-5年。
    • 第三節(jié) 資產(chǎn)配置的主要類型及其比較
    重點內(nèi)容：各類資產(chǎn)配置策略的一般特征以及在資產(chǎn)配置中的具體運用；戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置之間的異同。
    考點分析：從配置策略上，資產(chǎn)配置的主要類型有買入并持有策略、恒定混合策略、投資組合保險策略和動態(tài)資產(chǎn)配置策略。