(1)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
    重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)賠風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。這種重新定價(jià)的不對稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)隨著利率的變動(dòng)而發(fā)生變化。
    (2)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
    重新定價(jià)的不對稱性也會(huì)使收益率曲線的斜率、形態(tài)發(fā)生變化，即收益率曲線的非平行移動(dòng)，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響，從而形成收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)，也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)。
    (3)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
    基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，也是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)。在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。
    (4)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
    期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。