21.題干 : 某客戶在 7 月 2 日買入上海期貨交易所鋁 9 月期貨合約一手，價(jià)格 15050 元 / 噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為 15000 元 / 噸。一般情況下該客戶在 7 月 3 日，高可以按照（ ）元 / 噸價(jià)格將該合約賣出。
A: 16500
B: 15450
C: 15750
D: 15650
參考答案 [B]
22.題干 : 一節(jié)一價(jià)制的叫價(jià)方式在（ ）比較普遍。
A: 英國
B: 美國
C: 荷蘭
D: 日本
參考答案 [D]
23.題干 : 我國實(shí)物商品期貨合約的后交易日是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的后一個(gè)交易日，過了這個(gè)期限的未平倉期貨合約，必須進(jìn)行（ ）。
A: 實(shí)物交割
B: 對(duì)沖平倉
C: 協(xié)議平倉
D: 票據(jù)交換
參考答案 [A]
24.題干 : 上海銅期貨市場某一合約的賣出價(jià)格為 15500 元 / 噸，買入價(jià)格為 15510 元 / 噸，前一成交價(jià)為 15490 元 / 噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為（ ）元 / 噸。
A: 15505
B: 15490
C: 15500
D: 15510
參考答案 [C]
25.題干 : 期貨交易中套期保值者的目的是（ ）。
A: 在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物
B: 通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C: 通過期貨交易從價(jià)格波動(dòng)中獲得風(fēng)險(xiǎn)利潤
D: 利用不同交割月份期貨合約的差價(jià)進(jìn)行套利
參考答案 [B]
26.題干 : 某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買入套期保值，買入 10 手期貨合約建倉，基差為 -20 元 / 噸，賣出平倉時(shí)的基差為 -50 元 / 噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（ ）。
A: 盈利 3000 元
B: 虧損 3000 元
C: 盈利 1500 元
D: 虧損 1500 元
參考答案 [A]
27.題干 : 某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價(jià)為 2000 元 / 噸；一個(gè)月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為 2060 元 / 噸。同時(shí)將期貨合約以 2100 元 / 噸平倉，如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是 ( ) 。
A: ２０４０元／噸
B: ２０６０元／噸
C: １９４０元／噸
D: １９６０元／噸
參考答案 [D]
28.題干 : 多頭套期保值者在期貨市場采取多頭部位以對(duì)沖其在現(xiàn)貨市場的空頭部位，他們有可能（ ）。
A: 正生產(chǎn)現(xiàn)貨商品準(zhǔn)備出售
B: 儲(chǔ)存了實(shí)物商品
C: 現(xiàn)在不需要或現(xiàn)在無法買進(jìn)實(shí)物商品，但需要將來買進(jìn)
D: 沒有足夠的資金購買需要的實(shí)物商品
參考答案 [C]
29.題干 : 良楚公司購入 500 噸小麥，價(jià)格為 1300 元 / 噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以 1330 元 / 噸價(jià)格在鄭州小麥 3 個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。 2 個(gè)月后，該公司以 1260 元 / 噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以 1270 元 / 噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果（其他費(fèi)用忽略）為 ( ) 。
A: -50000 元
B: 10000 元
C: -3000 元
D: 20000 元
參考答案 [B]
30.題干 : 7 月 1 日，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為 2020 元 / 噸，某加工商對(duì)該價(jià)格比較滿意，希望能以此價(jià)格在一個(gè)月后買進(jìn) 200 噸大豆。為了避免將來現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。 7 月 1 日買進(jìn) 20 手 9 月份大豆合約，成交價(jià)格 2050 元 / 噸。 8 月 1 日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場買進(jìn)大豆的同時(shí)，賣出 20 手 9 月大豆合約平倉，成交價(jià)格 2060 元。請(qǐng)問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下， 8 月 1 日對(duì)沖平倉時(shí)基差應(yīng)為（ ）元 / 噸能使該加工商實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。
A: ＞ -30
B: ＜ -30
C: ＜ 30
D: ＞ 30
參考答案 [B]
31.題干 : 某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油 126,000 加侖，目前價(jià)格為 $0.8935/ 加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價(jià)為 $0.8955/ 加侖。半年后，該工廠以 $0.8923/ 加侖購入燃料油，并以 $0.8950/ 加侖的價(jià)格將期貨合約平倉，則該工廠凈進(jìn)貨成本為＄ ( )/ 加侖。
A: 0.8928
B: 0.8918
C: 0.894
D: 0.8935
參考答案 [A]
32.題干 : 判定市場大勢后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 ( ) 。
A: 基本因素分析
B: 技術(shù)因素分析
C: 市場感覺
D: 歷史同期狀況
參考答案 [B]
33.題干 : 期貨交易的金字塔式買入賣出方法認(rèn)為，若建倉后市場行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者盈利，則可以（ ）。
A: 平倉
B: 持倉
C: 增加持倉
D: 減少持倉
參考答案 [C]
34.題干 : 大豆提油套利的作法是（ ）。
A: 購買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約
B: 購買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約
C: 只購買豆油和豆粕的期貨合約
D: 只購買大豆期貨合約
參考答案 [A]
35.題干 : 6 月 5 日，某客戶在大連商品交易所開倉買進(jìn) 7 月份大豆期貨合約 20 手，成交價(jià)格 2220 元 / 噸，當(dāng)天平倉 10 手合約，成交價(jià)格 2230 元 / 噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格 2215 元 / 噸，交易保證金比例為 5% ，則該客戶當(dāng)天的平倉盈虧、持倉盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是（ ）。
A: 500 元， -1000 元， 11075 元
B: 1000 元， -500 元， 11075 元
C: -500 元， -1000 元， 11100 元
D: 1000 元， 500 元， 22150 元
參考答案 [B]
36. 題干 : 買原油期貨，同時(shí)賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于（ ）。
A: 牛市套利
B: 蝶式套利
C: 相關(guān)商品間的套利
D: 原料與成品間套利
參考答案 [D]
37.題干 : 艾略特初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個(gè)周期都是由（ ）組成。
A: 上升（或下降）的 4 個(gè)過程和下降（或上升）的 4 個(gè)過程
B: 上升（或下降）的 5 個(gè)過程和下降（或上升）的 4 個(gè)過程
C: 上升（或下降）的 5 個(gè)過程和下降（或上升）的 3 個(gè)過程
D: 上升（或下降）的 6 個(gè)過程和下降（或上升）的 2 個(gè)過程
參考答案 [C]
38.題干 : K 線圖的四個(gè)價(jià)格中，（ ）為重要。
A: 收盤價(jià)
B: 開盤價(jià)
C: 高價(jià)
D: 低價(jià)
參考答案 [A]
39.題干 : 以下指標(biāo)能基本判定市場價(jià)格將上升的是（ ）。
A: MA 走平，價(jià)格從上向下穿越 MA
B: KDJ 處于 80 附近
C: 威廉指標(biāo)處于 20 附近
D: 正值的 DIF 向上突破正值的 DEA
參考答案 [D]
40.題干 : 下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是（ ）。
A: 只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降
B: 當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時(shí)，持倉量和交易量均增加
C: 當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時(shí)，持倉量下降，交易量增加
D: 當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉量不變
參考答案 [C]
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期貨從業(yè)人員考試法律法規(guī)部分真題
A: 16500
B: 15450
C: 15750
D: 15650
參考答案 [B]
22.題干 : 一節(jié)一價(jià)制的叫價(jià)方式在（ ）比較普遍。
A: 英國
B: 美國
C: 荷蘭
D: 日本
參考答案 [D]
23.題干 : 我國實(shí)物商品期貨合約的后交易日是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的后一個(gè)交易日，過了這個(gè)期限的未平倉期貨合約，必須進(jìn)行（ ）。
A: 實(shí)物交割
B: 對(duì)沖平倉
C: 協(xié)議平倉
D: 票據(jù)交換
參考答案 [A]
24.題干 : 上海銅期貨市場某一合約的賣出價(jià)格為 15500 元 / 噸，買入價(jià)格為 15510 元 / 噸，前一成交價(jià)為 15490 元 / 噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為（ ）元 / 噸。
A: 15505
B: 15490
C: 15500
D: 15510
參考答案 [C]
25.題干 : 期貨交易中套期保值者的目的是（ ）。
A: 在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物
B: 通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C: 通過期貨交易從價(jià)格波動(dòng)中獲得風(fēng)險(xiǎn)利潤
D: 利用不同交割月份期貨合約的差價(jià)進(jìn)行套利
參考答案 [B]
26.題干 : 某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買入套期保值，買入 10 手期貨合約建倉，基差為 -20 元 / 噸，賣出平倉時(shí)的基差為 -50 元 / 噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（ ）。
A: 盈利 3000 元
B: 虧損 3000 元
C: 盈利 1500 元
D: 虧損 1500 元
參考答案 [A]
27.題干 : 某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價(jià)為 2000 元 / 噸；一個(gè)月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為 2060 元 / 噸。同時(shí)將期貨合約以 2100 元 / 噸平倉，如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是 ( ) 。
A: ２０４０元／噸
B: ２０６０元／噸
C: １９４０元／噸
D: １９６０元／噸
參考答案 [D]
28.題干 : 多頭套期保值者在期貨市場采取多頭部位以對(duì)沖其在現(xiàn)貨市場的空頭部位，他們有可能（ ）。
A: 正生產(chǎn)現(xiàn)貨商品準(zhǔn)備出售
B: 儲(chǔ)存了實(shí)物商品
C: 現(xiàn)在不需要或現(xiàn)在無法買進(jìn)實(shí)物商品，但需要將來買進(jìn)
D: 沒有足夠的資金購買需要的實(shí)物商品
參考答案 [C]
29.題干 : 良楚公司購入 500 噸小麥，價(jià)格為 1300 元 / 噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以 1330 元 / 噸價(jià)格在鄭州小麥 3 個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。 2 個(gè)月后，該公司以 1260 元 / 噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以 1270 元 / 噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果（其他費(fèi)用忽略）為 ( ) 。
A: -50000 元
B: 10000 元
C: -3000 元
D: 20000 元
參考答案 [B]
30.題干 : 7 月 1 日，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為 2020 元 / 噸，某加工商對(duì)該價(jià)格比較滿意，希望能以此價(jià)格在一個(gè)月后買進(jìn) 200 噸大豆。為了避免將來現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。 7 月 1 日買進(jìn) 20 手 9 月份大豆合約，成交價(jià)格 2050 元 / 噸。 8 月 1 日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場買進(jìn)大豆的同時(shí)，賣出 20 手 9 月大豆合約平倉，成交價(jià)格 2060 元。請(qǐng)問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下， 8 月 1 日對(duì)沖平倉時(shí)基差應(yīng)為（ ）元 / 噸能使該加工商實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。
A: ＞ -30
B: ＜ -30
C: ＜ 30
D: ＞ 30
參考答案 [B]
31.題干 : 某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油 126,000 加侖，目前價(jià)格為 $0.8935/ 加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價(jià)為 $0.8955/ 加侖。半年后，該工廠以 $0.8923/ 加侖購入燃料油，并以 $0.8950/ 加侖的價(jià)格將期貨合約平倉，則該工廠凈進(jìn)貨成本為＄ ( )/ 加侖。
A: 0.8928
B: 0.8918
C: 0.894
D: 0.8935
參考答案 [A]
32.題干 : 判定市場大勢后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 ( ) 。
A: 基本因素分析
B: 技術(shù)因素分析
C: 市場感覺
D: 歷史同期狀況
參考答案 [B]
33.題干 : 期貨交易的金字塔式買入賣出方法認(rèn)為，若建倉后市場行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者盈利，則可以（ ）。
A: 平倉
B: 持倉
C: 增加持倉
D: 減少持倉
參考答案 [C]
34.題干 : 大豆提油套利的作法是（ ）。
A: 購買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約
B: 購買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約
C: 只購買豆油和豆粕的期貨合約
D: 只購買大豆期貨合約
參考答案 [A]
35.題干 : 6 月 5 日，某客戶在大連商品交易所開倉買進(jìn) 7 月份大豆期貨合約 20 手，成交價(jià)格 2220 元 / 噸，當(dāng)天平倉 10 手合約，成交價(jià)格 2230 元 / 噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格 2215 元 / 噸，交易保證金比例為 5% ，則該客戶當(dāng)天的平倉盈虧、持倉盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是（ ）。
A: 500 元， -1000 元， 11075 元
B: 1000 元， -500 元， 11075 元
C: -500 元， -1000 元， 11100 元
D: 1000 元， 500 元， 22150 元
參考答案 [B]
36. 題干 : 買原油期貨，同時(shí)賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于（ ）。
A: 牛市套利
B: 蝶式套利
C: 相關(guān)商品間的套利
D: 原料與成品間套利
參考答案 [D]
37.題干 : 艾略特初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個(gè)周期都是由（ ）組成。
A: 上升（或下降）的 4 個(gè)過程和下降（或上升）的 4 個(gè)過程
B: 上升（或下降）的 5 個(gè)過程和下降（或上升）的 4 個(gè)過程
C: 上升（或下降）的 5 個(gè)過程和下降（或上升）的 3 個(gè)過程
D: 上升（或下降）的 6 個(gè)過程和下降（或上升）的 2 個(gè)過程
參考答案 [C]
38.題干 : K 線圖的四個(gè)價(jià)格中，（ ）為重要。
A: 收盤價(jià)
B: 開盤價(jià)
C: 高價(jià)
D: 低價(jià)
參考答案 [A]
39.題干 : 以下指標(biāo)能基本判定市場價(jià)格將上升的是（ ）。
A: MA 走平，價(jià)格從上向下穿越 MA
B: KDJ 處于 80 附近
C: 威廉指標(biāo)處于 20 附近
D: 正值的 DIF 向上突破正值的 DEA
參考答案 [D]
40.題干 : 下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是（ ）。
A: 只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降
B: 當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時(shí)，持倉量和交易量均增加
C: 當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時(shí)，持倉量下降，交易量增加
D: 當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉量不變
參考答案 [C]
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