基本思路是假設(shè)資產(chǎn)價格的變動依附在服從某種隨機(jī)過程的形態(tài),利用電腦模擬,在目標(biāo)時間范圍內(nèi)產(chǎn)生隨機(jī)價格的途徑.并依次構(gòu)建資產(chǎn)報(bào)酬分布,在此基礎(chǔ)上求出VaR的是( )。
A、名義值法
B、德爾塔一正態(tài)分布法
C、歷史模擬法
D、蒙特卡羅模擬法
【正確答案】:D
A、名義值法
B、德爾塔一正態(tài)分布法
C、歷史模擬法
D、蒙特卡羅模擬法
【正確答案】:D