單選題：
    如果兩只證券收益率之間表現(xiàn)為同向變化，它們之間的協(xié)方差和相關系數(shù)就會是負值。（?。?BR>    A.正確
    B.錯誤
    【答案】B
    【解析】協(xié)方差反映了兩只證券收益率之間的走向關系。如果兩只證券收益率之間表現(xiàn)為同向變化，它們之間的協(xié)方差和相關系數(shù)就會是正值；如果兩只證券收益率之間表現(xiàn)為反向變化，它們之間的協(xié)方差和相關系數(shù)就會是負值；如果兩者之間的變化沒有關系，協(xié)方差和相關系數(shù)就會為零。