(2)RiskCalc模型
    RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評(píng)分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率。
    ①收集大量的公司數(shù)據(jù);
    ②對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行樣本選擇和異常值處理;
    ③逐一分析變換各風(fēng)險(xiǎn)因素的單調(diào)性、違約預(yù)測(cè)能力及彼此間的相關(guān)性，初步選擇出違約預(yù)測(cè)能力強(qiáng)、彼此相關(guān)性不高的20～30個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素;
    ④運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)從初步因素中選擇出9～11個(gè)的風(fēng)險(xiǎn)因素，并確保回歸系數(shù)具有明確的經(jīng)濟(jì)含義，各變量間不存在多重共線性;
    ⑤在建模外樣本、時(shí)段外樣本中驗(yàn)證基于建模樣本所構(gòu)建模型的違約區(qū)分能力，確保模型的橫向適用性和縱向前瞻性;
    ⑥對(duì)模型輸出結(jié)果進(jìn)行校正，得到最終各客戶的違約概率。