一、單選題（本大題100小題．每題0.5分，共50.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。）
第1題
關于操作風險報告的說法，正確的是( )。
A．不能使用外部人員撰寫的報告
B．除高級管理層外，報告不應發(fā)送給相應的各級管理層
C．內審部門應直接參與業(yè)務部門的操作風險管理
D．業(yè)務部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經過風險管理部門
【正確答案】：D
[解析] 為了確保風險報告的有效性和可靠性，還可以使用外部人員撰寫的報告，如監(jiān)管機構，外部審計師。除了高級管理層以外，風險報告還應發(fā)送給相應的各級管理層以及可能受到影響的有關單位，以提高商業(yè)銀行整體的風險意識水平。內審部門不直接負責或參與其他部門的操作風險管理。
第2題
下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是( )。
A．EVA：稅后凈利潤-資本成本
B．EVA：稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率
C．EVA：(資本金收益率-資本預期收益率)×經濟資本
D．EVA：(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本
【正確答案】：C
[解析] 注意公式的形式變換。
第3題
下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是( )。
A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現路徑
B．戰(zhàn)略閂標可以分為戰(zhàn)略遠景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等
C．戰(zhàn)略口標決定了實現路徑
D．各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是—致的
【正確答案】：D
[解析] 各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標都是根據自身的情況來確定的，不一定是一致的。
第4題
假設隨機變量X服從二項分布B(10，0.1)，則隨機變量X的均值為( )，方差為( )，
A．1，0.9
B．0.9，1
C．1，1
D．0.9，0.9
【正確答案】：A
[解析] 隨機變量×服從二項分布，即：X-B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。
第5題
通常戰(zhàn)略風險識別可以從( )三個層面入手。
A．戰(zhàn)術、宏觀和全局
B．戰(zhàn)略、戰(zhàn)術和全局
C．戰(zhàn)術、宏觀和微觀
D．戰(zhàn)略、宏觀和微觀
【正確答案】：D
[解析] 三個層次：戰(zhàn)略層面(總行)、宏觀層面(業(yè)務領域)和微觀層面 (工作崗位)。
第6題
戰(zhàn)略風險屬于一種( )。
A．長期的潛在的風險
B．短期的風險
C．顯性的風險
D．以上都不對
【正確答案】：A
[解析] 考生注意戰(zhàn)略風險屬于一種長期的潛在的風險。
第7題
下列關于操作風險的說法，不正確的是( )。
A．操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面
B．操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
C．對操作風險的管理策略是在管理成本——定的情況下盡可能降低操作風險
D．操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險
【正確答案】：D
[解析] 操作風險可能引發(fā)市場風險和信用風險。
第8題
小陳的投資組合中有三種人民幣資產，期初資產價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。
A．25.0%
B．20.0%
C．21.0%
D．22.0%
【正確答案】：D
[解析] 先算出各資產占總投資的比例，再以此比例來對收益率加權平均。
第9題
下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。
A．賬面資本即所有者權益，是商業(yè)銀行資產負債表上所有者權益部分
B．賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等
C．監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據監(jiān)管*關于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具
D．經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本
【正確答案】：D
經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本。
第10題
商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后，以下說法不正確的是( )。
A．有助于銀行加強自身的風險管理
B．商業(yè)銀行自營交易的盈虧將由暗變明
C．交易人員可以廣泛進秘“尋利性交易”
D．交易員基本不可能再利用銀行賬戶，將交易類證券轉到投資類證券以隱瞞交易損失
【正確答案】：C
第11題
某5年期債券，面值為100元，票面利率為10%，單利計息，市場利率為8%，到期還本付息，則該債券的麥考利久期為( )年。
A．1
B．2.5
C．3.5
D．5
【正確答案】：D
根據麥考利久期的計算公式可算得。
第12題
以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是( )。
A．商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理
B．商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視
C．商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視
D．以上都不對
【正確答案】：C
第13題
風險水平類指標不包括( )。
A．核心負債比率
B．預期損失率
C．關注類貸款遷徙率
D．不良貸款撥備覆蓋率
【正確答案】：C
風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，不是衡量風險水平。
第14題
如果某商業(yè)銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產價值的變動：如果某商業(yè)銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產價值的變動：下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，不正確的是( )。
A．流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
B．核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
C．流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
D．計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算
【正確答案】：D
應為按照本幣和外幣分別計算。
第15題
下列關于事件的說法，不正確的是( )。
A．概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數量規(guī)律進行度量
B．不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知
C．確定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的
D．在每次隨機試驗中可能出現、也可能不出現的結果稱為隨機事件
【正確答案】：C
C項應為在相同的條件下重復。
第16題
如果某商業(yè)銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產價值的變動：如果某商業(yè)銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產價值的變動，商業(yè)銀行資產價值的變化為( )。
A．資產價值減少27.8億元
B．資產價值增加27.8億元
C．資產價值減少14.8億元
D．資產價值增加14.8億元
【正確答案】：A
資產的價值變化=-(資產加權平均久期×總資產初始值×利率變化量/(1+市場利率)。
第17題
健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系應當包括那些內容?( )
A．強化內控意識，樹立內控優(yōu)先理念
B．完善激勵約束機制
C．提高內控制度的執(zhí)行力
D．以上都是
【正確答案】：D
考生要了解健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系的內容。
第18題
根據我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中流動性缺口的定義為( )。
A．30天內到期的流動性資產減去30天內到期的流動性負債的差額
B．60天內到期的流動性資產減去60天內到期的流動性負債的差額
C．90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額
D．120天內到期的流動性資產減去120天內到期的流動性負債的差額
【正確答案】：C
[解析] 流動性缺口為90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額。
第19題
資產證券化的作用在于( )。
A．提高商業(yè)銀行資產的流動性
B．增強商業(yè)銀行關于資產和負債管理的自主性
C．是一種風險轉移的風險管理方法
D．以上都正確
【正確答案】：D
[解析] 資產證券化的作用在于提高商業(yè)銀行資產的流動性、增強商業(yè)銀行關于資產和負債管理的自主性，它是一種風險轉移的風險管理方法。
第20題
巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的( )。
A．低標準
B．高要求
C．規(guī)范做法
D．以上都不是
【正確答案】：A
[解析] 巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的低標準。
第21題
商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于( )的風險管理策略。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險轉移
D．風險補償
【正確答案】：B
[解析] 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這是基于風險分散的風險管理策略。
第22題
根據《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關規(guī)定，操作風險損失事件被劃分為( )種事件類型。
A．5
B．6
C．7
D．8
【正確答案】：C
第23題
在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括( )。
A．資產負債風險管理模式
B．負債風險管理模式
C．資產風險管理模式
D．內部管理模式
【正確答案】：D
[解析] 風險管理模式的發(fā)展經歷了資產風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段和全面風險管理模式階段。
第24題
以下屬于客戶評級的專家判斷法的是( )。
A．5Cs系統(tǒng)
B．5Ps系統(tǒng)
C．CAMELS分析系統(tǒng)
D．以上都是
【正確答案】：D
[解析] ABC項均屬于客戶評級的專家判斷法。
第25題
從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指( )。
A．相對于無風險利率的差額
B．兩種對信用敏感的資產之間的信用價差
C．相對于無風險利率的比率
D．兩種信用資產相對于無風險利率的比值
【正確答案】：A
[解析] 從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指相對于無風險利率的差額。
第26題
商業(yè)銀行的風險管理部門必須遵循的一個重要原則是( )。
A．審慎性
B．全面性
C．盈利性
D．獨立性
【正確答案】：D
[解析] 商業(yè)銀行的風險管理部門必須的一個重要原則是獨立性。
第27題
對于商業(yè)銀行而言，單一企業(yè)客戶的經營風險屬于( )。
A．系統(tǒng)風險
B．非系統(tǒng)風險
C．A和B
D．A、B都不對
【正確答案】：B
[解析] 單一企業(yè)客戶的經營風險屬于非系統(tǒng)風險。
第28題
以下指標中屬于流動性監(jiān)管指標的是( )。
A．流動性比例
B．超額備付金比率
C．核心負債比例
D．以上都是
【正確答案】：D
[解析] 此外，流動性缺口率也屬于流動性監(jiān)管指標。
第29題
下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風險。
A．風險轉移
B．風險分散
C．保險轉移
D．非保險轉移
【正確答案】：B
[解析] 風險分散可以消除非系統(tǒng)性風險。
第30題
操作風險識別與評估方法包括( )。
A．自我評估法、損失事件數據法、流程圖
B．因果分析模型、流程圖、損失事件數據法
C．流程圖、自我評估法、因果分析模型
D．自我評估法、因果分析模型、損失事件數據法
【正確答案】：A
第31題
下列關于收益計量的說法，正確的是( )。
A．對數收益率是絕對收益
B．資產多個時期的對數收益率等于其各個時期對數收益率之和
C．資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和
D．百分比收益是絕對收益
【正確答案】：B
[解析] 百分比收益和對數收益屬于相對收益率。
第32題
法律風險和合規(guī)風險之間的關系是( )。
A．兩者是一回事
B．兩者毫無關系
C．兩者有關但又有區(qū)別
D．以上都不是
【正確答案】：C
[解析] 本題考核的是對法律風險的理解。
第33題
內部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計( )。
A．每一等級客戶的違約概率
B．每一等級債項的違約概率
C．既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率
D．以上都不對
【正確答案】：B
[解析] 內部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級債項的違約概率。
第34題
大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨( )危機。
A．流動性
B．操作
C．聲譽
D．國家
【正確答案】：A
[解析] 本題考核的是對流動性風險的理解。
第35題
( )是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。
A．信用風險
B．國家風險
C．操作風險
D．聲譽風險
【正確答案】：A
[解析] 本題考核的是信用風險的定義。
第36題
以下哪一項不是信用評分模型?( )
A．線性概率模型
B．Probit模型
C．線性辨別模型
D．CreditMetrics模型
【正確答案】：D
[解析] CreditMetrics模型主要是信用風險組合模型。
第37題
根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行監(jiān)管的目標是( )。
A．規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行業(yè)風險
B．保護存款人和其他客戶合法權益，促進銀行業(yè)健康發(fā)展
C．促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心
D．保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力
【正確答案】：C
[解析] 根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心。
第38題
我國商業(yè)銀行風險管理中重要的內容是( )。
A．流動性風險管理
B．操作風險管理
C．信用風險管理
D．聲譽風險管理
【正確答案】：A
[解析] 本題屬于記憶性的知識點。
第39題
商業(yè)銀行的流動性需求的變化是( )。
A．容易預測的
B．可以預測但很難精確預測
C．不可能預測的
D．以上都不對
【正確答案】：B
第40題
將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于( )的風險管理方法。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險轉移
D．風險規(guī)避
【正確答案】：B
[解析] 本題考核的是對風險分散的理解。第41題
對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是( )。
A．管理者人品
B．管理者誠信度
C．授信動機
D．以上都是
【正確答案】：D
[解析] ABC的說法均正確。
第42題
利率期限結構變化風險也稱為( )。
A．收益率曲線風險
B．期權性風險
C．基準風險
D．重新定價風險
【正確答案】：A
[解析] 利率期限結構變化風險也稱為收益率曲線風險。
第43題
關于計量操作風險所需經濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了幾類產品線( )。
A．4類
B．7類
C．6類
D．8類
【正確答案】：D
[解析] 本題屬于記憶性的知識點。
第44題
以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )。
A．現金頭寸指標
B．核心存款比例
C．貸款總額與核心存款的比率
D．流動資產與總資產的比率
【正確答案】：C
[解析] 本題是對流動性比率的考核。
第45題
在金融資產交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券的價值屬于哪種類型的價值( )。
A．名義價值
B．市場價值
C．公允價值
D．重估價值
【正確答案】：C
[解析] 本題考查的是對各種價值的概念的理解。
第46題
《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標不得低于( )。
A．4%
B．15%
C．10%
D．14%
【正確答案】：A
[解析] 本題屬于記憶性的知識點。
第47題
RAROC是指經預期損失和以( )計量的非預期損失調整后的收益率。
A．核心資本
B．經濟資本
C．附屬資本
D．監(jiān)管資本
【正確答案】：B
[解析] RAROC是指經預期損失和以經濟資本計量的非預期損失調整后的收益率。
第48題
風險管理文化的精神核心和重要與高層次的因素是( )。
A．風險管理知識
B．風險管理制度
C．風險管理理念
D．風險管理技能
【正確答案】：C
第49題
以下關于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是( )。
A．單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動
B．風險度量的結果受制于歷史周期的長度
C．以大量歷史數據為基礎，對數據依賴性強
D．存在相當程度的模型風險
【正確答案】：D
[解析] 除了A、B、C外，歷史模擬法的缺陷還包括：在度量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量身份繁重。
第50題
內部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權證和房產證丟失引起的操作風險屬于哪一方面( )。
A．產品設計缺陷
B．文件合同缺陷
C．交易/定價錯誤
D．結算支付錯誤
【正確答案】：B
[解析] 本題考核的是對由內部流程引起的操作風險的理解。
第51題
以下不屬于內部欺詐事件的是( )。
A．交易不報告
B．偽造
C．交易品種未經授權
D．管理信息不正確
【正確答案】：D
[解析] D是由內部流程引起的操作風險。
第52題
中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經濟資本( )。
A．基本指標法
B．標準法
C．高級計量法
D．AB
【正確答案】：D
[解析] 中國的商業(yè)銀行主要采取基本指標法和標準法計算風險經濟資本。
第53題
久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標( )。
A．利率
B．匯率
C．股票指數
D．商品價格指數
【正確答案】：A
[解析] 久期是用來衡量金融工具的價格對利率因素的敏感性指標。
第54題
根據我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中對流動性資產定義的內容里，下面不被包括在內的一項是( )。
A．一個月內到期的正常類貸款(不包括關注類貸款)
B．在中國人民銀行超額準備金存款
C．在國內外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現的合格票據資產
D．庫存現金
【正確答案】：A
[解析] 一個月內到期的正常類貸款(包括關注類貸款)屬于流動性資產。
第55題
不屬于流動性基本要素的是( )。
A．時間
B．成本
C．資金數量
D．資產規(guī)模
【正確答案】：D
第56題
商業(yè)銀行在業(yè)務經營中的非預期損失則需要銀行的( )來覆蓋。
A．經濟資本
B．監(jiān)管資本
C．核心資本
D．會計資本
【正確答案】：A
[解析] 本題考核的是對經濟資本的理解。
第57題
利用死亡率模型計算違約概率，其數據來源是基于( )。
A．歷史違約數據
B．預測數據
C．蒙特卡羅模擬
D．情景分析
【正確答案】：A
[解析] 利用死亡率模型計算違約概率，其數據來源是基于歷史違約數據。
第58題
根據商業(yè)銀行風險的( )，可分為信用風險、市場風險、操作風險等。
A．損失結果
B．形成原因
C．表現形式
D．發(fā)生范圍
【正確答案】：B
[解析] 本題考核的是風險的分類。
第59題
以下對風險的理解不正確的是( )。
A．是未來結果的變化
B．是損失的可能性
C．是未來結果對期望的偏離
D．是未來將要獲得的損失
【正確答案】：D
第60題
操作風險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風險的大小( )。
A．市場風險和信用風險
B．風險分布和損失發(fā)生的概率
C．損失金額和發(fā)生概率
D．流動性風險和國家風險
【正確答案】：C
第61題
我國商業(yè)銀行目前尚未開展的個人客戶貸款業(yè)務是( )。
A．個人住宅抵押貸款
B．個人零售貸款
C．循環(huán)零售貸款
D．以上都不對
【正確答案】：C
[解析] 我國商業(yè)銀行目前尚未開展的個人客戶貸款業(yè)務是循環(huán)零售貸款。
第62題
( )是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當的未來發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。
A．操作風險
B．國家風險
C．戰(zhàn)略風險
D．法律風險
【正確答案】：C
[解析] 本題考核的是戰(zhàn)略風險的定義。
第63題
Credit Metrics模型是從什么角度衡量市場風險的( )。
A．單一資產的角度
B．貸款組合的角度
C．以上都是
D．以上都不是
【正確答案】：A
[解析] Credit Metrics模型是從單一資產的角度衡量市場風險的。
第64題
商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )。
A．負債流動性風險
B．資產流動性風險
C．流動性短缺
D．以上都不對
【正確答案】：B
[解析] 本題考核的是對資產流動性風險的理解。
第65題
敏感性分析用于( )。
A．測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響
B．一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
C．著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響
D．A和C
【正確答案】：D
[解析] 敏感性分析用于測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響，著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響。
第66題
全面風險管理要素包括( )個方面。
A．3
B．5
C．8
D．4
【正確答案】：C
[解析] 本題屬于記憶性的知識點。
第67題
以下哪一項不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素( )。
A．宏觀經濟周期
B．財政貨幣政策
C．產業(yè)政策
D．特定產品的市場競爭力
【正確答案】：D
[解析] 行業(yè)環(huán)境風險因素包括：宏觀經濟周期因素、財政貨幣政策、國家產業(yè)政策和法律法規(guī)。
第68題
在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了( )次資本協(xié)議征求意見稿。
A．2
B．3
C．4
D．5
【正確答案】：B
[解析] 本題屬于記憶性的知識點。
第69題
商業(yè)銀行應于每年( )之前以年度報告的形式對外披露信息，并將年度報告置放在商業(yè)銀行的主要營業(yè)場所，確保公眾能方便及時地查閱。
A．4月初
B．4月底
C．5月初
D．5月底
【正確答案】：B
[解析] 商業(yè)銀行應于每年4月底之前以年度報告的形式對外披露信息，并將年度報告置放在商業(yè)銀行的主要營業(yè)場所，確保公眾能方便及時地查閱。
第70題
員工人均培訓數量是眾多操作風險關鍵指標中的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所做出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著( )。
A．員工培訓效率下降
B．多數員工受到應有的培訓
C．員工培訓效率上升
D．部分員工沒有受到應有的培訓
【正確答案】：A
第71題
在國家風險中，( )是債務人由于國家經濟原因引起的風險。
A．政治風險
B．社會風險
C．經濟風險
D．以上都不是
【正確答案】：C
[解析] 本題是對國家風險的考核。
第72題
以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是( )。
A．商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理
B．商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更要充分重視
C．商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視
D．以上都不對
【正確答案】：C
第73題
從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為( )。
A．50%
B．30%
C．40%
D．15%
【正確答案】：B
第74題
投資者把他財富的30%投資于一項預期收益為0.15、方差為0.04的風險資產，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產組合的預期收益為( )。
A．0.114
B．0.087
C．0.295
D．0.087
【正確答案】：B
第75題
( )是商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構處罰，從而產生不利商業(yè)銀行實現商業(yè)目的的風險。
A．信用風險
B．合規(guī)風險
C．市場風險
D．操作風險
【正確答案】：B
第76題
已知某商業(yè)銀行的總資產為100億，總負債為80億，資產加權平均久期為5.5，負債加權平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于( )。
A．1.5
B．1.5
C．2.3
D．3.5
【正確答案】：C
[解析] 久期缺口=資產加權平均久期-(總負債÷總資產)×負債加權平均久期。
第77題
( )是指由于借款國經濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。
A．操作風險
B．國家風險
C．法律風險
D．信用風險
【正確答案】：B
[解析] 本題考核的是國家風險的定義。
第78題
對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于( )。
A．系統(tǒng)風險
B．非系統(tǒng)風險
C．A和B都是
D．A和B都不是
【正確答案】：A
第79題
某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率( )。
A．為6.0%
B．為8.0%
C．為8.5%
D．因數據不足無法計算
【正確答案】：C
[解析] 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%。
第80題
效率比率體現的是管理層管理和控制資產的能力，又稱( )。
A．盈利能力比率
B．效果比率
C．效能比率
D．營運能力比率
【正確答案】：D
[解析] 效率比率體現的是管理層管理和控制資產的能力，又稱營運能力比率。
第81題
商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于( )的風險管理方法。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險規(guī)避
D．風險轉移
【正確答案】：A
[解析] 本題考核的是對風險對沖的理解。
第82題
前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調撥與證券結算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現金流量便受到直接影響，這屬于( )對流動性的影響。
A．戰(zhàn)略風險
B．市場風險
C．操作風險
D．聲譽風險
【正確答案】：C
[解析] 本題考核的是流動性風險與各類主要風險的關系。
第83題
根據我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中超額準備金率的計算公式為( )。
A．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款÷人民幣各項存款期末余額×100%
B．人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)÷人民幣各項存款期末余額×100%
C．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款÷人民幣定活期存款期末余額×100%
D．人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)÷人民幣定活期存款期末余額×100%
【正確答案】：B
[解析] 本題考查的是超額準備金率的公式。
第84題
商業(yè)銀行的資產負債期限結構是指在未來特定時段內的( )。
A．資產規(guī)模和負債規(guī)模相當
B．到期資產數量(現金流入)與到期負債(現金流出)的構成狀況
C．資產和負債的期限相同
D．資產和負債的金額錯配
【正確答案】：B
[解析] 本題考核的是商業(yè)銀行的資產負債期限結構的定義。
第85題
一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括( )。
A．內部關聯交易頻繁
B．連環(huán)擔保十分普遍
C．財務報表真實性差
D．經常性出現現金流緊張
【正確答案】：D
[解析] 經常性出現現金流緊張不屬于集團法人客戶的信用風險特征。
第86題
( )被認為是為復雜的風險種類。
A．聲譽風險
B．信用風險
C．國家風險
D．操作風險
【正確答案】：B
第87題
假定股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表
概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35
收益率 50% 15% -10% -25% 40%
則，一年后投資股票市場的預期收益率為( )。
A．18.25%
B．27.25%
C．11.25%
D．11.75%
【正確答案】：D
第88題
Credit Portfolio View模型計算違約率所使用的數據來源于( )。
A．歷史數據
B．情景假設
C．蒙特卡羅模擬
D．以上都不是
【正確答案】：C
[解析] Credit Portfolio View模型計算違約率所使用的數據來源于蒙特卡羅模擬。
第89題
當金融市場中短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現怎樣的一種形狀( )。
A．向右上方傾斜
B．向左上方傾斜
C．水平
D．垂直
【正確答案】：B
[解析] 當金融市場中短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會向左上方傾斜。
第90題
在Credit Monitor中，股東初始股權投資被視作期權的( )。
A．期權費
B．執(zhí)行價格
C．期權價值
D．以上都不是
【正確答案】：A
[解析] 在Credit Monitor中，股東初始股權投資被視作期權的期權費。第91題
壓力測試是為了衡量( )。
A．正常風險
B．極端情況的風險
C．風險價值
D．違約概率
【正確答案】：B
[解析] 壓力測試是為了衡量極端情況的風險。
第92題
商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這是基于( )的風險管理策略。
A．風險轉移
B．風險分散
C．風險對沖
D．風險規(guī)避
【正確答案】：B
[解析] 本題考核的是對風險分散的理解。
第93題
( )是假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值。
A．歷史模擬法
B．方差—協(xié)方差法
C．蒙特卡羅模擬法
D．標準法
【正確答案】：A
[解析] 本題考查的是對歷史模擬法的理解。
第94題
專家分析法的一個很明顯的缺陷是( )。
A．對客戶評價不準確
B．結論缺乏說服力
C．對信用風險的評估缺乏一致性
D．以上都是
【正確答案】：C
[解析] 專家分析法的一個很明顯的缺陷是對信用風險的評估缺乏一致性。
第95題
按風險發(fā)生的范圍可將風險劃分為( )。
A．純粹風險和投機風險
B．可管理風險和不可管理風險
C．系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
D．可量化風險和不可量化風險
【正確答案】：C
第96題
銀行監(jiān)管的現場檢查的重點內容不包括( )。
A．業(yè)務經營的合法合規(guī)性
B．風險狀況
C．資本充足性
D．外部市場競爭狀況
【正確答案】：D
第97題
以下關于貸款轉讓的論述，正確的是( )。
A．單筆貸款轉讓，其風險和價值一般易于評估
B．組合貸款轉讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度
C．應當根據成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉讓
D．以上都正確
【正確答案】：D
第98題
如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構( )。
A．將短期借款與短期貸款匹配
B．資產和負債的期限結構比較平衡
C．將短期借款與長期貸款匹配
D．將長期借款與長期貸款匹配
【正確答案】：B
第99題
( )必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。
A．監(jiān)事會
B．高級管理層
C．股東大會
D．風險管理部門
【正確答案】：B
[解析] 高級管理層必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。
第100題
下列關于結算風險的說法，不正確的是( )。
A．結算風險是信用風險的一種
B．結算風險在外匯交易中不常出現
C．赫斯塔特銀行的破產產生大量結算風險
D．結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險
【正確答案】：B
第1題
關于操作風險報告的說法，正確的是( )。
A．不能使用外部人員撰寫的報告
B．除高級管理層外，報告不應發(fā)送給相應的各級管理層
C．內審部門應直接參與業(yè)務部門的操作風險管理
D．業(yè)務部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經過風險管理部門
【正確答案】：D
[解析] 為了確保風險報告的有效性和可靠性，還可以使用外部人員撰寫的報告，如監(jiān)管機構，外部審計師。除了高級管理層以外，風險報告還應發(fā)送給相應的各級管理層以及可能受到影響的有關單位，以提高商業(yè)銀行整體的風險意識水平。內審部門不直接負責或參與其他部門的操作風險管理。
第2題
下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是( )。
A．EVA：稅后凈利潤-資本成本
B．EVA：稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率
C．EVA：(資本金收益率-資本預期收益率)×經濟資本
D．EVA：(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本
【正確答案】：C
[解析] 注意公式的形式變換。
第3題
下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是( )。
A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現路徑
B．戰(zhàn)略閂標可以分為戰(zhàn)略遠景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等
C．戰(zhàn)略口標決定了實現路徑
D．各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是—致的
【正確答案】：D
[解析] 各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標都是根據自身的情況來確定的，不一定是一致的。
第4題
假設隨機變量X服從二項分布B(10，0.1)，則隨機變量X的均值為( )，方差為( )，
A．1，0.9
B．0.9，1
C．1，1
D．0.9，0.9
【正確答案】：A
[解析] 隨機變量×服從二項分布，即：X-B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。
第5題
通常戰(zhàn)略風險識別可以從( )三個層面入手。
A．戰(zhàn)術、宏觀和全局
B．戰(zhàn)略、戰(zhàn)術和全局
C．戰(zhàn)術、宏觀和微觀
D．戰(zhàn)略、宏觀和微觀
【正確答案】：D
[解析] 三個層次：戰(zhàn)略層面(總行)、宏觀層面(業(yè)務領域)和微觀層面 (工作崗位)。
第6題
戰(zhàn)略風險屬于一種( )。
A．長期的潛在的風險
B．短期的風險
C．顯性的風險
D．以上都不對
【正確答案】：A
[解析] 考生注意戰(zhàn)略風險屬于一種長期的潛在的風險。
第7題
下列關于操作風險的說法，不正確的是( )。
A．操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面
B．操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
C．對操作風險的管理策略是在管理成本——定的情況下盡可能降低操作風險
D．操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險
【正確答案】：D
[解析] 操作風險可能引發(fā)市場風險和信用風險。
第8題
小陳的投資組合中有三種人民幣資產，期初資產價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。
A．25.0%
B．20.0%
C．21.0%
D．22.0%
【正確答案】：D
[解析] 先算出各資產占總投資的比例，再以此比例來對收益率加權平均。
第9題
下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。
A．賬面資本即所有者權益，是商業(yè)銀行資產負債表上所有者權益部分
B．賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等
C．監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據監(jiān)管*關于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具
D．經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本
【正確答案】：D
經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本。
第10題
商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后，以下說法不正確的是( )。
A．有助于銀行加強自身的風險管理
B．商業(yè)銀行自營交易的盈虧將由暗變明
C．交易人員可以廣泛進秘“尋利性交易”
D．交易員基本不可能再利用銀行賬戶，將交易類證券轉到投資類證券以隱瞞交易損失
【正確答案】：C
第11題
某5年期債券，面值為100元，票面利率為10%，單利計息，市場利率為8%，到期還本付息，則該債券的麥考利久期為( )年。
A．1
B．2.5
C．3.5
D．5
【正確答案】：D
根據麥考利久期的計算公式可算得。
第12題
以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是( )。
A．商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理
B．商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視
C．商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視
D．以上都不對
【正確答案】：C
第13題
風險水平類指標不包括( )。
A．核心負債比率
B．預期損失率
C．關注類貸款遷徙率
D．不良貸款撥備覆蓋率
【正確答案】：C
風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，不是衡量風險水平。
第14題
如果某商業(yè)銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產價值的變動：如果某商業(yè)銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產價值的變動：下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，不正確的是( )。
A．流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
B．核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
C．流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
D．計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算
【正確答案】：D
應為按照本幣和外幣分別計算。
第15題
下列關于事件的說法，不正確的是( )。
A．概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數量規(guī)律進行度量
B．不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知
C．確定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的
D．在每次隨機試驗中可能出現、也可能不出現的結果稱為隨機事件
【正確答案】：C
C項應為在相同的條件下重復。
第16題
如果某商業(yè)銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產價值的變動：如果某商業(yè)銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產價值的變動，商業(yè)銀行資產價值的變化為( )。
A．資產價值減少27.8億元
B．資產價值增加27.8億元
C．資產價值減少14.8億元
D．資產價值增加14.8億元
【正確答案】：A
資產的價值變化=-(資產加權平均久期×總資產初始值×利率變化量/(1+市場利率)。
第17題
健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系應當包括那些內容?( )
A．強化內控意識，樹立內控優(yōu)先理念
B．完善激勵約束機制
C．提高內控制度的執(zhí)行力
D．以上都是
【正確答案】：D
考生要了解健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系的內容。
第18題
根據我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中流動性缺口的定義為( )。
A．30天內到期的流動性資產減去30天內到期的流動性負債的差額
B．60天內到期的流動性資產減去60天內到期的流動性負債的差額
C．90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額
D．120天內到期的流動性資產減去120天內到期的流動性負債的差額
【正確答案】：C
[解析] 流動性缺口為90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額。
第19題
資產證券化的作用在于( )。
A．提高商業(yè)銀行資產的流動性
B．增強商業(yè)銀行關于資產和負債管理的自主性
C．是一種風險轉移的風險管理方法
D．以上都正確
【正確答案】：D
[解析] 資產證券化的作用在于提高商業(yè)銀行資產的流動性、增強商業(yè)銀行關于資產和負債管理的自主性，它是一種風險轉移的風險管理方法。
第20題
巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的( )。
A．低標準
B．高要求
C．規(guī)范做法
D．以上都不是
【正確答案】：A
[解析] 巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的低標準。
第21題
商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于( )的風險管理策略。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險轉移
D．風險補償
【正確答案】：B
[解析] 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這是基于風險分散的風險管理策略。
第22題
根據《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關規(guī)定，操作風險損失事件被劃分為( )種事件類型。
A．5
B．6
C．7
D．8
【正確答案】：C
第23題
在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括( )。
A．資產負債風險管理模式
B．負債風險管理模式
C．資產風險管理模式
D．內部管理模式
【正確答案】：D
[解析] 風險管理模式的發(fā)展經歷了資產風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段和全面風險管理模式階段。
第24題
以下屬于客戶評級的專家判斷法的是( )。
A．5Cs系統(tǒng)
B．5Ps系統(tǒng)
C．CAMELS分析系統(tǒng)
D．以上都是
【正確答案】：D
[解析] ABC項均屬于客戶評級的專家判斷法。
第25題
從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指( )。
A．相對于無風險利率的差額
B．兩種對信用敏感的資產之間的信用價差
C．相對于無風險利率的比率
D．兩種信用資產相對于無風險利率的比值
【正確答案】：A
[解析] 從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指相對于無風險利率的差額。
第26題
商業(yè)銀行的風險管理部門必須遵循的一個重要原則是( )。
A．審慎性
B．全面性
C．盈利性
D．獨立性
【正確答案】：D
[解析] 商業(yè)銀行的風險管理部門必須的一個重要原則是獨立性。
第27題
對于商業(yè)銀行而言，單一企業(yè)客戶的經營風險屬于( )。
A．系統(tǒng)風險
B．非系統(tǒng)風險
C．A和B
D．A、B都不對
【正確答案】：B
[解析] 單一企業(yè)客戶的經營風險屬于非系統(tǒng)風險。
第28題
以下指標中屬于流動性監(jiān)管指標的是( )。
A．流動性比例
B．超額備付金比率
C．核心負債比例
D．以上都是
【正確答案】：D
[解析] 此外，流動性缺口率也屬于流動性監(jiān)管指標。
第29題
下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風險。
A．風險轉移
B．風險分散
C．保險轉移
D．非保險轉移
【正確答案】：B
[解析] 風險分散可以消除非系統(tǒng)性風險。
第30題
操作風險識別與評估方法包括( )。
A．自我評估法、損失事件數據法、流程圖
B．因果分析模型、流程圖、損失事件數據法
C．流程圖、自我評估法、因果分析模型
D．自我評估法、因果分析模型、損失事件數據法
【正確答案】：A
第31題
下列關于收益計量的說法，正確的是( )。
A．對數收益率是絕對收益
B．資產多個時期的對數收益率等于其各個時期對數收益率之和
C．資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和
D．百分比收益是絕對收益
【正確答案】：B
[解析] 百分比收益和對數收益屬于相對收益率。
第32題
法律風險和合規(guī)風險之間的關系是( )。
A．兩者是一回事
B．兩者毫無關系
C．兩者有關但又有區(qū)別
D．以上都不是
【正確答案】：C
[解析] 本題考核的是對法律風險的理解。
第33題
內部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計( )。
A．每一等級客戶的違約概率
B．每一等級債項的違約概率
C．既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率
D．以上都不對
【正確答案】：B
[解析] 內部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級債項的違約概率。
第34題
大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨( )危機。
A．流動性
B．操作
C．聲譽
D．國家
【正確答案】：A
[解析] 本題考核的是對流動性風險的理解。
第35題
( )是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。
A．信用風險
B．國家風險
C．操作風險
D．聲譽風險
【正確答案】：A
[解析] 本題考核的是信用風險的定義。
第36題
以下哪一項不是信用評分模型?( )
A．線性概率模型
B．Probit模型
C．線性辨別模型
D．CreditMetrics模型
【正確答案】：D
[解析] CreditMetrics模型主要是信用風險組合模型。
第37題
根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行監(jiān)管的目標是( )。
A．規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行業(yè)風險
B．保護存款人和其他客戶合法權益，促進銀行業(yè)健康發(fā)展
C．促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心
D．保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力
【正確答案】：C
[解析] 根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心。
第38題
我國商業(yè)銀行風險管理中重要的內容是( )。
A．流動性風險管理
B．操作風險管理
C．信用風險管理
D．聲譽風險管理
【正確答案】：A
[解析] 本題屬于記憶性的知識點。
第39題
商業(yè)銀行的流動性需求的變化是( )。
A．容易預測的
B．可以預測但很難精確預測
C．不可能預測的
D．以上都不對
【正確答案】：B
第40題
將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于( )的風險管理方法。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險轉移
D．風險規(guī)避
【正確答案】：B
[解析] 本題考核的是對風險分散的理解。第41題
對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是( )。
A．管理者人品
B．管理者誠信度
C．授信動機
D．以上都是
【正確答案】：D
[解析] ABC的說法均正確。
第42題
利率期限結構變化風險也稱為( )。
A．收益率曲線風險
B．期權性風險
C．基準風險
D．重新定價風險
【正確答案】：A
[解析] 利率期限結構變化風險也稱為收益率曲線風險。
第43題
關于計量操作風險所需經濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了幾類產品線( )。
A．4類
B．7類
C．6類
D．8類
【正確答案】：D
[解析] 本題屬于記憶性的知識點。
第44題
以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )。
A．現金頭寸指標
B．核心存款比例
C．貸款總額與核心存款的比率
D．流動資產與總資產的比率
【正確答案】：C
[解析] 本題是對流動性比率的考核。
第45題
在金融資產交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券的價值屬于哪種類型的價值( )。
A．名義價值
B．市場價值
C．公允價值
D．重估價值
【正確答案】：C
[解析] 本題考查的是對各種價值的概念的理解。
第46題
《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標不得低于( )。
A．4%
B．15%
C．10%
D．14%
【正確答案】：A
[解析] 本題屬于記憶性的知識點。
第47題
RAROC是指經預期損失和以( )計量的非預期損失調整后的收益率。
A．核心資本
B．經濟資本
C．附屬資本
D．監(jiān)管資本
【正確答案】：B
[解析] RAROC是指經預期損失和以經濟資本計量的非預期損失調整后的收益率。
第48題
風險管理文化的精神核心和重要與高層次的因素是( )。
A．風險管理知識
B．風險管理制度
C．風險管理理念
D．風險管理技能
【正確答案】：C
第49題
以下關于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是( )。
A．單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動
B．風險度量的結果受制于歷史周期的長度
C．以大量歷史數據為基礎，對數據依賴性強
D．存在相當程度的模型風險
【正確答案】：D
[解析] 除了A、B、C外，歷史模擬法的缺陷還包括：在度量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量身份繁重。
第50題
內部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權證和房產證丟失引起的操作風險屬于哪一方面( )。
A．產品設計缺陷
B．文件合同缺陷
C．交易/定價錯誤
D．結算支付錯誤
【正確答案】：B
[解析] 本題考核的是對由內部流程引起的操作風險的理解。
第51題
以下不屬于內部欺詐事件的是( )。
A．交易不報告
B．偽造
C．交易品種未經授權
D．管理信息不正確
【正確答案】：D
[解析] D是由內部流程引起的操作風險。
第52題
中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經濟資本( )。
A．基本指標法
B．標準法
C．高級計量法
D．AB
【正確答案】：D
[解析] 中國的商業(yè)銀行主要采取基本指標法和標準法計算風險經濟資本。
第53題
久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標( )。
A．利率
B．匯率
C．股票指數
D．商品價格指數
【正確答案】：A
[解析] 久期是用來衡量金融工具的價格對利率因素的敏感性指標。
第54題
根據我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中對流動性資產定義的內容里，下面不被包括在內的一項是( )。
A．一個月內到期的正常類貸款(不包括關注類貸款)
B．在中國人民銀行超額準備金存款
C．在國內外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現的合格票據資產
D．庫存現金
【正確答案】：A
[解析] 一個月內到期的正常類貸款(包括關注類貸款)屬于流動性資產。
第55題
不屬于流動性基本要素的是( )。
A．時間
B．成本
C．資金數量
D．資產規(guī)模
【正確答案】：D
第56題
商業(yè)銀行在業(yè)務經營中的非預期損失則需要銀行的( )來覆蓋。
A．經濟資本
B．監(jiān)管資本
C．核心資本
D．會計資本
【正確答案】：A
[解析] 本題考核的是對經濟資本的理解。
第57題
利用死亡率模型計算違約概率，其數據來源是基于( )。
A．歷史違約數據
B．預測數據
C．蒙特卡羅模擬
D．情景分析
【正確答案】：A
[解析] 利用死亡率模型計算違約概率，其數據來源是基于歷史違約數據。
第58題
根據商業(yè)銀行風險的( )，可分為信用風險、市場風險、操作風險等。
A．損失結果
B．形成原因
C．表現形式
D．發(fā)生范圍
【正確答案】：B
[解析] 本題考核的是風險的分類。
第59題
以下對風險的理解不正確的是( )。
A．是未來結果的變化
B．是損失的可能性
C．是未來結果對期望的偏離
D．是未來將要獲得的損失
【正確答案】：D
第60題
操作風險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風險的大小( )。
A．市場風險和信用風險
B．風險分布和損失發(fā)生的概率
C．損失金額和發(fā)生概率
D．流動性風險和國家風險
【正確答案】：C
第61題
我國商業(yè)銀行目前尚未開展的個人客戶貸款業(yè)務是( )。
A．個人住宅抵押貸款
B．個人零售貸款
C．循環(huán)零售貸款
D．以上都不對
【正確答案】：C
[解析] 我國商業(yè)銀行目前尚未開展的個人客戶貸款業(yè)務是循環(huán)零售貸款。
第62題
( )是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當的未來發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。
A．操作風險
B．國家風險
C．戰(zhàn)略風險
D．法律風險
【正確答案】：C
[解析] 本題考核的是戰(zhàn)略風險的定義。
第63題
Credit Metrics模型是從什么角度衡量市場風險的( )。
A．單一資產的角度
B．貸款組合的角度
C．以上都是
D．以上都不是
【正確答案】：A
[解析] Credit Metrics模型是從單一資產的角度衡量市場風險的。
第64題
商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )。
A．負債流動性風險
B．資產流動性風險
C．流動性短缺
D．以上都不對
【正確答案】：B
[解析] 本題考核的是對資產流動性風險的理解。
第65題
敏感性分析用于( )。
A．測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響
B．一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
C．著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響
D．A和C
【正確答案】：D
[解析] 敏感性分析用于測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響，著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響。
第66題
全面風險管理要素包括( )個方面。
A．3
B．5
C．8
D．4
【正確答案】：C
[解析] 本題屬于記憶性的知識點。
第67題
以下哪一項不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素( )。
A．宏觀經濟周期
B．財政貨幣政策
C．產業(yè)政策
D．特定產品的市場競爭力
【正確答案】：D
[解析] 行業(yè)環(huán)境風險因素包括：宏觀經濟周期因素、財政貨幣政策、國家產業(yè)政策和法律法規(guī)。
第68題
在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了( )次資本協(xié)議征求意見稿。
A．2
B．3
C．4
D．5
【正確答案】：B
[解析] 本題屬于記憶性的知識點。
第69題
商業(yè)銀行應于每年( )之前以年度報告的形式對外披露信息，并將年度報告置放在商業(yè)銀行的主要營業(yè)場所，確保公眾能方便及時地查閱。
A．4月初
B．4月底
C．5月初
D．5月底
【正確答案】：B
[解析] 商業(yè)銀行應于每年4月底之前以年度報告的形式對外披露信息，并將年度報告置放在商業(yè)銀行的主要營業(yè)場所，確保公眾能方便及時地查閱。
第70題
員工人均培訓數量是眾多操作風險關鍵指標中的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所做出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著( )。
A．員工培訓效率下降
B．多數員工受到應有的培訓
C．員工培訓效率上升
D．部分員工沒有受到應有的培訓
【正確答案】：A
第71題
在國家風險中，( )是債務人由于國家經濟原因引起的風險。
A．政治風險
B．社會風險
C．經濟風險
D．以上都不是
【正確答案】：C
[解析] 本題是對國家風險的考核。
第72題
以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是( )。
A．商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理
B．商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更要充分重視
C．商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視
D．以上都不對
【正確答案】：C
第73題
從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為( )。
A．50%
B．30%
C．40%
D．15%
【正確答案】：B
第74題
投資者把他財富的30%投資于一項預期收益為0.15、方差為0.04的風險資產，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產組合的預期收益為( )。
A．0.114
B．0.087
C．0.295
D．0.087
【正確答案】：B
第75題
( )是商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構處罰，從而產生不利商業(yè)銀行實現商業(yè)目的的風險。
A．信用風險
B．合規(guī)風險
C．市場風險
D．操作風險
【正確答案】：B
第76題
已知某商業(yè)銀行的總資產為100億，總負債為80億，資產加權平均久期為5.5，負債加權平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于( )。
A．1.5
B．1.5
C．2.3
D．3.5
【正確答案】：C
[解析] 久期缺口=資產加權平均久期-(總負債÷總資產)×負債加權平均久期。
第77題
( )是指由于借款國經濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。
A．操作風險
B．國家風險
C．法律風險
D．信用風險
【正確答案】：B
[解析] 本題考核的是國家風險的定義。
第78題
對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于( )。
A．系統(tǒng)風險
B．非系統(tǒng)風險
C．A和B都是
D．A和B都不是
【正確答案】：A
第79題
某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率( )。
A．為6.0%
B．為8.0%
C．為8.5%
D．因數據不足無法計算
【正確答案】：C
[解析] 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%。
第80題
效率比率體現的是管理層管理和控制資產的能力，又稱( )。
A．盈利能力比率
B．效果比率
C．效能比率
D．營運能力比率
【正確答案】：D
[解析] 效率比率體現的是管理層管理和控制資產的能力，又稱營運能力比率。
第81題
商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于( )的風險管理方法。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險規(guī)避
D．風險轉移
【正確答案】：A
[解析] 本題考核的是對風險對沖的理解。
第82題
前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調撥與證券結算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現金流量便受到直接影響，這屬于( )對流動性的影響。
A．戰(zhàn)略風險
B．市場風險
C．操作風險
D．聲譽風險
【正確答案】：C
[解析] 本題考核的是流動性風險與各類主要風險的關系。
第83題
根據我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中超額準備金率的計算公式為( )。
A．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款÷人民幣各項存款期末余額×100%
B．人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)÷人民幣各項存款期末余額×100%
C．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款÷人民幣定活期存款期末余額×100%
D．人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)÷人民幣定活期存款期末余額×100%
【正確答案】：B
[解析] 本題考查的是超額準備金率的公式。
第84題
商業(yè)銀行的資產負債期限結構是指在未來特定時段內的( )。
A．資產規(guī)模和負債規(guī)模相當
B．到期資產數量(現金流入)與到期負債(現金流出)的構成狀況
C．資產和負債的期限相同
D．資產和負債的金額錯配
【正確答案】：B
[解析] 本題考核的是商業(yè)銀行的資產負債期限結構的定義。
第85題
一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括( )。
A．內部關聯交易頻繁
B．連環(huán)擔保十分普遍
C．財務報表真實性差
D．經常性出現現金流緊張
【正確答案】：D
[解析] 經常性出現現金流緊張不屬于集團法人客戶的信用風險特征。
第86題
( )被認為是為復雜的風險種類。
A．聲譽風險
B．信用風險
C．國家風險
D．操作風險
【正確答案】：B
第87題
假定股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表
概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35
收益率 50% 15% -10% -25% 40%
則，一年后投資股票市場的預期收益率為( )。
A．18.25%
B．27.25%
C．11.25%
D．11.75%
【正確答案】：D
第88題
Credit Portfolio View模型計算違約率所使用的數據來源于( )。
A．歷史數據
B．情景假設
C．蒙特卡羅模擬
D．以上都不是
【正確答案】：C
[解析] Credit Portfolio View模型計算違約率所使用的數據來源于蒙特卡羅模擬。
第89題
當金融市場中短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現怎樣的一種形狀( )。
A．向右上方傾斜
B．向左上方傾斜
C．水平
D．垂直
【正確答案】：B
[解析] 當金融市場中短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會向左上方傾斜。
第90題
在Credit Monitor中，股東初始股權投資被視作期權的( )。
A．期權費
B．執(zhí)行價格
C．期權價值
D．以上都不是
【正確答案】：A
[解析] 在Credit Monitor中，股東初始股權投資被視作期權的期權費。第91題
壓力測試是為了衡量( )。
A．正常風險
B．極端情況的風險
C．風險價值
D．違約概率
【正確答案】：B
[解析] 壓力測試是為了衡量極端情況的風險。
第92題
商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這是基于( )的風險管理策略。
A．風險轉移
B．風險分散
C．風險對沖
D．風險規(guī)避
【正確答案】：B
[解析] 本題考核的是對風險分散的理解。
第93題
( )是假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值。
A．歷史模擬法
B．方差—協(xié)方差法
C．蒙特卡羅模擬法
D．標準法
【正確答案】：A
[解析] 本題考查的是對歷史模擬法的理解。
第94題
專家分析法的一個很明顯的缺陷是( )。
A．對客戶評價不準確
B．結論缺乏說服力
C．對信用風險的評估缺乏一致性
D．以上都是
【正確答案】：C
[解析] 專家分析法的一個很明顯的缺陷是對信用風險的評估缺乏一致性。
第95題
按風險發(fā)生的范圍可將風險劃分為( )。
A．純粹風險和投機風險
B．可管理風險和不可管理風險
C．系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
D．可量化風險和不可量化風險
【正確答案】：C
第96題
銀行監(jiān)管的現場檢查的重點內容不包括( )。
A．業(yè)務經營的合法合規(guī)性
B．風險狀況
C．資本充足性
D．外部市場競爭狀況
【正確答案】：D
第97題
以下關于貸款轉讓的論述，正確的是( )。
A．單筆貸款轉讓，其風險和價值一般易于評估
B．組合貸款轉讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度
C．應當根據成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉讓
D．以上都正確
【正確答案】：D
第98題
如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構( )。
A．將短期借款與短期貸款匹配
B．資產和負債的期限結構比較平衡
C．將短期借款與長期貸款匹配
D．將長期借款與長期貸款匹配
【正確答案】：B
第99題
( )必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。
A．監(jiān)事會
B．高級管理層
C．股東大會
D．風險管理部門
【正確答案】：B
[解析] 高級管理層必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。
第100題
下列關于結算風險的說法，不正確的是( )。
A．結算風險是信用風險的一種
B．結算風險在外匯交易中不常出現
C．赫斯塔特銀行的破產產生大量結算風險
D．結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險
【正確答案】：B