“2017年銀行從業(yè)《中級風(fēng)險管理》章節(jié)題及答案匯總”供考生參考。更多中級銀行從業(yè)資格考試模擬試題等信息請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第二章 風(fēng)險管理體系
一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)
1.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能獨立性的是( )。
A.風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進(jìn)行直接溝通的渠道
B.設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門
C.風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤
D.風(fēng)險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況
2.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是( )。
A.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上
B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外
C.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性
D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作
3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述，錯誤的是( )。
A.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分
B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致
C.風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望
D.風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線
4.監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括( )。[2016年11月真題]
A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求
B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)
C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團(tuán)的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)
D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險管理報告的需要
5.操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排( )。
A.存款準(zhǔn)備金
B.存款保險
C.經(jīng)濟(jì)資本
D.資本充足率
6.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到的困難是( )。
A.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符
B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障
C.計算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算
D.計量模型運算運用數(shù)理知識較多，難以掌握
7.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的實踐，下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立
B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險管理策略的執(zhí)行
C.風(fēng)險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險識別轉(zhuǎn)移到其他部門
D.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任
8.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)不包括( )。
A.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
B.負(fù)責(zé)風(fēng)險管理偏好等相關(guān)政策的制定
C.為管理決策提供整體風(fēng)險狀況的信息
D.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型
9.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的( )負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險偏好。
A.董事會
B.風(fēng)險管理部門
C.監(jiān)事會
D.風(fēng)險管理委員會
10.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保( )對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.員工
D.高級管理層
11.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯誤的是( )。
A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任
B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險
C.及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況
D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程
12.商業(yè)銀行計算經(jīng)濟(jì)資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險的能力__________。( )
A.不變;減小;變高
B.越低;越小;越高
C.越高;越大;越低
D.越高;越大;越高
二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行在制定風(fēng)險偏好的過程中，應(yīng)考慮的因素包括( )。
A.監(jiān)管要求
B.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望
C.同業(yè)的風(fēng)險偏好水平
D.愿意承擔(dān)的風(fēng)險，以及承擔(dān)風(fēng)險的能力
E.壓力測試結(jié)果
2.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是( )。
A.風(fēng)險管理部門
B.監(jiān)察稽核部門
C.公司業(yè)務(wù)部門
D.合規(guī)部門
E.內(nèi)部審計部門
3.下列對商業(yè)銀行風(fēng)險計量的理解，正確的有( )。
A.風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實性、準(zhǔn)確性和充足性
B.風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況
C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準(zhǔn)確并長期有效
D.深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充
E.所采用的風(fēng)險計量方法/模型越高級，計量出來的風(fēng)險越準(zhǔn)確
4.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有( )。
A.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)
B.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)
C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效
D.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別
E.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系
5.商業(yè)銀行風(fēng)險計量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，模型開發(fā)應(yīng)做到( )。
A.考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度
B.采用商業(yè)銀行真實、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)
C.根據(jù)需要對模型進(jìn)行驗證和必要的修正
D.應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識
E.選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)
6.風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的( )。
A.哲學(xué)
B.公司治理原則
C.內(nèi)部控制體系
D.風(fēng)險管理理念
E.價值觀
7.當(dāng)風(fēng)險分散之后仍有較大的風(fēng)險存在時，商業(yè)銀行可使用( )方法將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁出去。
A.出售風(fēng)險頭寸
B.購買保險
C.互換
D.期權(quán)
E.準(zhǔn)時結(jié)算
8.商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。
A.開發(fā)風(fēng)險計量模型
B.監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢
C.隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果
D.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果
E.調(diào)整高風(fēng)險授信限額
9.商業(yè)銀行風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)主要有( )。
A.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
B.滿足不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求
C.風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致
D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求
E.通過對風(fēng)險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序
10.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為( )。
A.內(nèi)部數(shù)據(jù)
B.歷史數(shù)據(jù)
C.中間計量數(shù)據(jù)
D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)
E.外部數(shù)據(jù)
參考答案：
單選題
1C，2A，3C，4C，5C，6B，7A
8A，9A，10B，11A，12D
多選題
1ABDE，2AD，3ABD，4ACDE，5ABCE
6ADE，7ABCD，8BCD，9CDE，10AE
第二章 風(fēng)險管理體系
一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)
1.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能獨立性的是( )。
A.風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進(jìn)行直接溝通的渠道
B.設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門
C.風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤
D.風(fēng)險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況
2.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是( )。
A.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上
B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外
C.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性
D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作
3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述，錯誤的是( )。
A.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分
B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致
C.風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望
D.風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線
4.監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括( )。[2016年11月真題]
A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求
B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)
C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團(tuán)的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)
D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險管理報告的需要
5.操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排( )。
A.存款準(zhǔn)備金
B.存款保險
C.經(jīng)濟(jì)資本
D.資本充足率
6.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到的困難是( )。
A.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符
B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障
C.計算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算
D.計量模型運算運用數(shù)理知識較多，難以掌握
7.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的實踐，下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立
B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險管理策略的執(zhí)行
C.風(fēng)險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險識別轉(zhuǎn)移到其他部門
D.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任
8.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)不包括( )。
A.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
B.負(fù)責(zé)風(fēng)險管理偏好等相關(guān)政策的制定
C.為管理決策提供整體風(fēng)險狀況的信息
D.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型
9.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的( )負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險偏好。
A.董事會
B.風(fēng)險管理部門
C.監(jiān)事會
D.風(fēng)險管理委員會
10.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保( )對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.員工
D.高級管理層
11.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯誤的是( )。
A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任
B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險
C.及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況
D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程
12.商業(yè)銀行計算經(jīng)濟(jì)資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險的能力__________。( )
A.不變;減小;變高
B.越低;越小;越高
C.越高;越大;越低
D.越高;越大;越高
二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行在制定風(fēng)險偏好的過程中，應(yīng)考慮的因素包括( )。
A.監(jiān)管要求
B.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望
C.同業(yè)的風(fēng)險偏好水平
D.愿意承擔(dān)的風(fēng)險，以及承擔(dān)風(fēng)險的能力
E.壓力測試結(jié)果
2.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是( )。
A.風(fēng)險管理部門
B.監(jiān)察稽核部門
C.公司業(yè)務(wù)部門
D.合規(guī)部門
E.內(nèi)部審計部門
3.下列對商業(yè)銀行風(fēng)險計量的理解，正確的有( )。
A.風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實性、準(zhǔn)確性和充足性
B.風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況
C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準(zhǔn)確并長期有效
D.深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充
E.所采用的風(fēng)險計量方法/模型越高級，計量出來的風(fēng)險越準(zhǔn)確
4.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有( )。
A.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)
B.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)
C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效
D.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別
E.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系
5.商業(yè)銀行風(fēng)險計量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，模型開發(fā)應(yīng)做到( )。
A.考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度
B.采用商業(yè)銀行真實、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)
C.根據(jù)需要對模型進(jìn)行驗證和必要的修正
D.應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識
E.選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)
6.風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的( )。
A.哲學(xué)
B.公司治理原則
C.內(nèi)部控制體系
D.風(fēng)險管理理念
E.價值觀
7.當(dāng)風(fēng)險分散之后仍有較大的風(fēng)險存在時，商業(yè)銀行可使用( )方法將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁出去。
A.出售風(fēng)險頭寸
B.購買保險
C.互換
D.期權(quán)
E.準(zhǔn)時結(jié)算
8.商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。
A.開發(fā)風(fēng)險計量模型
B.監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢
C.隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果
D.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果
E.調(diào)整高風(fēng)險授信限額
9.商業(yè)銀行風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)主要有( )。
A.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
B.滿足不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求
C.風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致
D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求
E.通過對風(fēng)險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序
10.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為( )。
A.內(nèi)部數(shù)據(jù)
B.歷史數(shù)據(jù)
C.中間計量數(shù)據(jù)
D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)
E.外部數(shù)據(jù)
參考答案：
單選題
1C，2A，3C，4C，5C，6B，7A
8A，9A，10B，11A，12D
多選題
1ABDE，2AD，3ABD，4ACDE，5ABCE
6ADE，7ABCD，8BCD，9CDE，10AE