我們都是有夢(mèng)想?yún)s不知道怎么努力付出的糾結(jié)體，是一個(gè)需要?jiǎng)e人幫忙規(guī)劃人生的幼稚派。整理“2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試試題及答案：個(gè)人貸款（提高練習(xí)5）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格格考試模擬試題請(qǐng)?jiān)L問(wèn)銀行從業(yè)資格格考試頻道。
1驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有()
A.CAP曲線與AR值
B.ROC曲線與A值
C.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
D.貝葉斯錯(cuò)誤率
E.CP模型
2商業(yè)銀行有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)()等內(nèi)容。
A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化
C.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)
D.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警
E.提高管理的預(yù)見性
3下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有()
A.某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法
B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買人相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法
C.某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法
D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法
E.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?BR> 4商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有()
A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大
C.商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升
D.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資
E.債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足
5商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件?()
A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.健全的內(nèi)部控制體系
C.普及合規(guī)管理文化
D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
E.雄厚的研發(fā)實(shí)力
6商業(yè)銀行具備()的風(fēng)險(xiǎn)管理部門或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。
A.結(jié)構(gòu)清晰
B.功能強(qiáng)大
C.計(jì)算精準(zhǔn)
D.目標(biāo)明確
E.職能完備
7下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是()
A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款
B.以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款
C.開發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制
D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋
E.商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購(gòu)房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款
8對(duì)中長(zhǎng)期客戶授信，需要了解下列哪些情況?()
A.客戶預(yù)計(jì)資金來(lái)源以及使用情況
B.預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況
C.損益情況
D.項(xiàng)目建設(shè)情況
E.運(yùn)營(yíng)計(jì)劃
9提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中應(yīng)反映()方面的內(nèi)容。
A.損失事件
B.誘因及對(duì)策
C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.資本金水平
E.風(fēng)險(xiǎn)狀況
10我國(guó)商業(yè)銀行信息披露中存在的問(wèn)題有()
A.信息披露內(nèi)容不全面
B.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分
C.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分
D.信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善
E.信息披露不及時(shí)
11下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是()
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的損失
E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值
12商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包包括()
A.技術(shù)外包
B.處理程序外包
C.業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包
D.專業(yè)性服務(wù)外包
E.后勤性事務(wù)外包
13在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是()
A.財(cái)會(huì)制度不完善
B.管理流程不清晰
C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷
D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲
E.文件/合同缺陷
14下列哪些屬于商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?()
A.個(gè)人住房按揭貸款
B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款
C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款
D.個(gè)人質(zhì)押貸款
E.個(gè)人抵押貸款
15以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門?()
A.財(cái)務(wù)控制部門
B.內(nèi)部審計(jì)部門
C.法律合規(guī)部門
D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
16根據(jù)“貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本十風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額”，下列選項(xiàng)對(duì)其各要素的說(shuō)法正確的有()
A.風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失
B.預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本
D.經(jīng)營(yíng)成本包括日常管理成本和稅收成本
E.資本成本是經(jīng)濟(jì)資本與股東資本回報(bào)率的乘積
17《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行()
A.自主經(jīng)營(yíng)
B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
C.自負(fù)盈虧
D.自我約束
E.自我發(fā)展
18以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)凋的內(nèi)容?()
A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值
D.有明確記載的危機(jī)處理或決策流程
E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織
19商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，還包括()
A.良好的企業(yè)精神與控制文化
B.科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制
C.信息交流
D.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正
E.建立內(nèi)部控制措施
20風(fēng)險(xiǎn)管理控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括()
A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求
B.商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性
C.商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，并及時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險(xiǎn)
E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中不斷積累知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力
1.A,B,D,
解析：ABD【解析】二項(xiàng)式分布檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法;CP模型是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的模型。其他各項(xiàng)均為驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用標(biāo)準(zhǔn)
2.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】商業(yè)銀行有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容;(1)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念;(2)有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程;(3)深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值;(4)培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化;(5)建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警;(6)努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正;(7)建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn);(8)利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供貨商和客戶;(9)建立公開、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求;(10)有明確記載的危機(jī)處理/決策流程
3.A,D,E,
解析：ADE【解析】B是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法;C是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法
4.A,B,D,E,
解析：ABDE【解析】A銀行股價(jià)下跌，說(shuō)明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問(wèn)題;B銀行的債務(wù)增加，對(duì)流動(dòng)性造成威脅;C外部評(píng)級(jí)上升，是有利的;D資產(chǎn)來(lái)源過(guò)于集中;E發(fā)生了擠兌情形
5.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】商業(yè)銀行完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的條件有：完善的公司治理結(jié)構(gòu)，健全的內(nèi)部控制體系，合規(guī)管理文化和集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。雄厚的研發(fā)實(shí)力并不是需具備的基本條件。因此正確答案為ABCD
6.A,B,D,E,
解析：ABDE【解析】商業(yè)銀行具備目標(biāo)明確、結(jié)構(gòu)清晰、職能完備、功能強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理部門或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志
7.A,B,C,E,
解析：ABCE【解析】本題考查“假按揭”的表現(xiàn)形式。A、B、C、E項(xiàng)都屬于開發(fā)商的“假按揭”的表現(xiàn)形式，D選項(xiàng)屬于經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)，而采取的“假按揭”表現(xiàn)形式
8.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】對(duì)中長(zhǎng)期客戶授信，需要了解客戶預(yù)計(jì)資金來(lái)源以及使用情況、預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)情況、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃等
9.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容大致包括風(fēng)除狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分。
10.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】我國(guó)銀行信息披露的時(shí)間是按照有關(guān)要求做出的，不存在不及時(shí)的問(wèn)題。
11.A,B,C,
解析：ABC【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指托一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的損失，不是以概率百分比表示價(jià)值。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算。故選ABC。
12.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包通常何以下幾類：(1)技術(shù)外包，如呼叫中心、計(jì)算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、IT策劃中心等;(2)處理程序外包，如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份及親筆簽名的核對(duì)、信用卡客戶資料的輸入與裝封等;(3)業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包，如汽車貸款業(yè)務(wù)的推銷、住房貸款推銷、銀行卡營(yíng)銷等;(4)某些專業(yè)性服務(wù)外包，如法律事務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估、安全保衛(wèi)等;(5)后勤性事務(wù)外包，如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理作業(yè)、憑證保存等。一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)，如賬戶系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。
13.A,B,C,
解析：ABC【解析】財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要原因是財(cái)會(huì)制度不完善，管理流程不清晰，財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。
14.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】個(gè)人信貸業(yè)務(wù)包括個(gè)人往房按揭貸款、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款和個(gè)人質(zhì)押貸款等多個(gè)業(yè)務(wù)品種。E項(xiàng)個(gè)人抵押貸款也屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
15.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】每一個(gè)部門都對(duì)內(nèi)部風(fēng)除控制有著不可替代的作用。
16.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額。其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本;經(jīng)營(yíng)成本包括日常管理成本和稅收成本;風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失，即預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露;資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積.
17.A,B,C,D,
解析：暫無(wú)
18.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括十項(xiàng)，題干中的五個(gè)選項(xiàng)均正確，除此之外，還包括：(1)培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文件;(2)建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng);(3)建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制;(4)利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;(5)建立公開、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求
19.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正。本題中A、B項(xiàng)屬于內(nèi)部控制環(huán)境的內(nèi)容，所以五個(gè)選項(xiàng)均正確。
20.A,B,C
解析：ABC【解析】銀行要做的不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配。所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。E不是應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)
1驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有()
A.CAP曲線與AR值
B.ROC曲線與A值
C.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
D.貝葉斯錯(cuò)誤率
E.CP模型
2商業(yè)銀行有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)()等內(nèi)容。
A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化
C.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)
D.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警
E.提高管理的預(yù)見性
3下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有()
A.某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法
B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買人相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法
C.某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法
D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法
E.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?BR> 4商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有()
A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大
C.商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升
D.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資
E.債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足
5商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件?()
A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.健全的內(nèi)部控制體系
C.普及合規(guī)管理文化
D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
E.雄厚的研發(fā)實(shí)力
6商業(yè)銀行具備()的風(fēng)險(xiǎn)管理部門或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。
A.結(jié)構(gòu)清晰
B.功能強(qiáng)大
C.計(jì)算精準(zhǔn)
D.目標(biāo)明確
E.職能完備
7下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是()
A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款
B.以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款
C.開發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制
D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋
E.商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購(gòu)房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款
8對(duì)中長(zhǎng)期客戶授信，需要了解下列哪些情況?()
A.客戶預(yù)計(jì)資金來(lái)源以及使用情況
B.預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況
C.損益情況
D.項(xiàng)目建設(shè)情況
E.運(yùn)營(yíng)計(jì)劃
9提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中應(yīng)反映()方面的內(nèi)容。
A.損失事件
B.誘因及對(duì)策
C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.資本金水平
E.風(fēng)險(xiǎn)狀況
10我國(guó)商業(yè)銀行信息披露中存在的問(wèn)題有()
A.信息披露內(nèi)容不全面
B.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分
C.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分
D.信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善
E.信息披露不及時(shí)
11下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是()
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的損失
E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值
12商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包包括()
A.技術(shù)外包
B.處理程序外包
C.業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包
D.專業(yè)性服務(wù)外包
E.后勤性事務(wù)外包
13在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是()
A.財(cái)會(huì)制度不完善
B.管理流程不清晰
C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷
D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲
E.文件/合同缺陷
14下列哪些屬于商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?()
A.個(gè)人住房按揭貸款
B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款
C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款
D.個(gè)人質(zhì)押貸款
E.個(gè)人抵押貸款
15以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門?()
A.財(cái)務(wù)控制部門
B.內(nèi)部審計(jì)部門
C.法律合規(guī)部門
D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
16根據(jù)“貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本十風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額”，下列選項(xiàng)對(duì)其各要素的說(shuō)法正確的有()
A.風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失
B.預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本
D.經(jīng)營(yíng)成本包括日常管理成本和稅收成本
E.資本成本是經(jīng)濟(jì)資本與股東資本回報(bào)率的乘積
17《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行()
A.自主經(jīng)營(yíng)
B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
C.自負(fù)盈虧
D.自我約束
E.自我發(fā)展
18以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)凋的內(nèi)容?()
A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值
D.有明確記載的危機(jī)處理或決策流程
E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織
19商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，還包括()
A.良好的企業(yè)精神與控制文化
B.科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制
C.信息交流
D.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正
E.建立內(nèi)部控制措施
20風(fēng)險(xiǎn)管理控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括()
A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求
B.商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性
C.商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，并及時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險(xiǎn)
E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中不斷積累知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力
1.A,B,D,
解析：ABD【解析】二項(xiàng)式分布檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法;CP模型是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的模型。其他各項(xiàng)均為驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用標(biāo)準(zhǔn)
2.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】商業(yè)銀行有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容;(1)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念;(2)有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程;(3)深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值;(4)培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化;(5)建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警;(6)努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正;(7)建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn);(8)利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供貨商和客戶;(9)建立公開、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求;(10)有明確記載的危機(jī)處理/決策流程
3.A,D,E,
解析：ADE【解析】B是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法;C是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法
4.A,B,D,E,
解析：ABDE【解析】A銀行股價(jià)下跌，說(shuō)明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問(wèn)題;B銀行的債務(wù)增加，對(duì)流動(dòng)性造成威脅;C外部評(píng)級(jí)上升，是有利的;D資產(chǎn)來(lái)源過(guò)于集中;E發(fā)生了擠兌情形
5.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】商業(yè)銀行完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的條件有：完善的公司治理結(jié)構(gòu)，健全的內(nèi)部控制體系，合規(guī)管理文化和集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。雄厚的研發(fā)實(shí)力并不是需具備的基本條件。因此正確答案為ABCD
6.A,B,D,E,
解析：ABDE【解析】商業(yè)銀行具備目標(biāo)明確、結(jié)構(gòu)清晰、職能完備、功能強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理部門或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志
7.A,B,C,E,
解析：ABCE【解析】本題考查“假按揭”的表現(xiàn)形式。A、B、C、E項(xiàng)都屬于開發(fā)商的“假按揭”的表現(xiàn)形式，D選項(xiàng)屬于經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)，而采取的“假按揭”表現(xiàn)形式
8.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】對(duì)中長(zhǎng)期客戶授信，需要了解客戶預(yù)計(jì)資金來(lái)源以及使用情況、預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)情況、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃等
9.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容大致包括風(fēng)除狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分。
10.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】我國(guó)銀行信息披露的時(shí)間是按照有關(guān)要求做出的，不存在不及時(shí)的問(wèn)題。
11.A,B,C,
解析：ABC【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指托一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的損失，不是以概率百分比表示價(jià)值。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算。故選ABC。
12.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包通常何以下幾類：(1)技術(shù)外包，如呼叫中心、計(jì)算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、IT策劃中心等;(2)處理程序外包，如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份及親筆簽名的核對(duì)、信用卡客戶資料的輸入與裝封等;(3)業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包，如汽車貸款業(yè)務(wù)的推銷、住房貸款推銷、銀行卡營(yíng)銷等;(4)某些專業(yè)性服務(wù)外包，如法律事務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估、安全保衛(wèi)等;(5)后勤性事務(wù)外包，如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理作業(yè)、憑證保存等。一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)，如賬戶系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。
13.A,B,C,
解析：ABC【解析】財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要原因是財(cái)會(huì)制度不完善，管理流程不清晰，財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。
14.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】個(gè)人信貸業(yè)務(wù)包括個(gè)人往房按揭貸款、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款和個(gè)人質(zhì)押貸款等多個(gè)業(yè)務(wù)品種。E項(xiàng)個(gè)人抵押貸款也屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
15.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】每一個(gè)部門都對(duì)內(nèi)部風(fēng)除控制有著不可替代的作用。
16.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額。其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本;經(jīng)營(yíng)成本包括日常管理成本和稅收成本;風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失，即預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露;資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積.
17.A,B,C,D,
解析：暫無(wú)
18.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括十項(xiàng)，題干中的五個(gè)選項(xiàng)均正確，除此之外，還包括：(1)培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文件;(2)建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng);(3)建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制;(4)利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;(5)建立公開、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求
19.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正。本題中A、B項(xiàng)屬于內(nèi)部控制環(huán)境的內(nèi)容，所以五個(gè)選項(xiàng)均正確。
20.A,B,C
解析：ABC【解析】銀行要做的不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配。所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。E不是應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)