有時候，你必須一個人走，這不是孤獨，而是選擇。我們時時刻刻都在選擇，你選擇過什么樣的生活就需要付出什么樣的代價。既然選擇了中級銀行從業(yè)資格，就要朝著它勇敢向前，每天進步一點點，基礎(chǔ)扎實一點點，通過考試也就會更容易一點點。整理“2019年中級銀行從業(yè)資格考試試題及答案：基金法律法規(guī)（提高9）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問考試頻道。
第十四章風(fēng)險管理
判斷題
風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理市場風(fēng)險非常有效的辦法;近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險轉(zhuǎn)移也被用來管理信用風(fēng)險。()
『正確答案』錯
『答案解析』本題考查風(fēng)險對沖。風(fēng)險對沖是管理市場風(fēng)險非常有效的辦法;近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險對沖也被用來管理信用風(fēng)險。
知識點3信用風(fēng)險管理
單選題
按照()，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險。
A.風(fēng)險能否分散
B.風(fēng)險發(fā)生的形式
C.風(fēng)險暴露特征
D.引起風(fēng)險主體不同
『正確答案』A
『答案解析』本題考查信用風(fēng)險的分類。按照風(fēng)險能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險。
單選題
()指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比。
A.違約概率
B.違約損失率
C.有效期限
D.預(yù)期損失
『正確答案』B
『答案解析』本題考查違約損失率。違約損失率指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比。
單選題
某商業(yè)銀行對一家大型貿(mào)易類公司貸款2億元，開立短期信用證3億元。該公司為一般企業(yè)，適用風(fēng)險權(quán)重為100%，信用證適用的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，則該企業(yè)占用的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為()億元。
A.1
B.2.6
C.3.4
D.5
『正確答案』B
『答案解析』計量各類表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)將表外項目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。本題中，信用證折算的表內(nèi)金額=3×20%=0.6(億元)，因此，該公司的總風(fēng)險暴露=2+0.6=2.6(億元)。由于該公司適用風(fēng)險權(quán)重為100%，故該企業(yè)占用的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)=2.6×100%=2.6(億元)
多選題
商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法，在()等方面還需滿足一些最低要求。
A.評級維度
B.評級結(jié)構(gòu)
C.評級方法論
D.評級標(biāo)準(zhǔn)
E.評級時間跨度
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查內(nèi)部評級體系。商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法，在評級維度、評級結(jié)構(gòu)、評級方法論和評級時間跨度、評級標(biāo)準(zhǔn)、模型使用和文檔化管理等方面還需滿足一些最低要求。
單選題
()是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風(fēng)險容忍度的貸款，以達到降低風(fēng)險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
A.信貸準(zhǔn)入
B.限額管理
C.信貸退出
D.風(fēng)險緩釋
『正確答案』C
『答案解析』本題考查信貸退出。信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風(fēng)險容忍度的貸款，以達到降低風(fēng)險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的管控手段屬于()。
A.信貸準(zhǔn)入
B.限額管理
C.信貸退出
D.風(fēng)險緩釋
『正確答案』D
『答案解析』本題考查信用風(fēng)險緩釋。信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。
判斷題
對于非零售信用風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。()
『正確答案』錯
『答案解析』本題考查內(nèi)部評級法。對于零售信用風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。
知識點4市場風(fēng)險管理
多選題
利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為()。
A.基準(zhǔn)風(fēng)險
B.期權(quán)性風(fēng)險
C.匯率風(fēng)險
D.重新定價風(fēng)險
E.收益率曲線風(fēng)險
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查利率風(fēng)險。利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。
單選題
衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種市場風(fēng)險計量方法是()。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.風(fēng)險價值法
『正確答案』C
『答案解析』本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。
單選題
()具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。
A.交易限額
B.風(fēng)險限額
C.止損限額
D.評估限額
『正確答案』C
『答案解析』本題考查止損限額。止損限額具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。
單選題
()是目前風(fēng)險敏感度、最為科學(xué)的操作風(fēng)險計量方法。
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級計量法
D.蒙特卡洛模擬法
『正確答案』C
『答案解析』高級計量法是目前風(fēng)險敏感度、最為科學(xué)的操作風(fēng)險計量方法。操作風(fēng)險計量模型主要包括損失分布法、內(nèi)部衡量法、打分卡法。從當(dāng)前業(yè)界實踐看，最常用的是損失分布法。
()是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率、影響程度進行判斷，并確定風(fēng)險等級的過程。
A.風(fēng)險確認
B.風(fēng)險計量
C.風(fēng)險評估
D.風(fēng)險緩釋
『正確答案』C
『答案解析』本題考查風(fēng)險評估。風(fēng)險評估是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率、影響程度進行判斷，并確定風(fēng)險等級的過程。
多選題
根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險的事件類型，事件可以分為()。
A.內(nèi)部欺詐事件
B.外部欺詐事件
C.就業(yè)制度和工作場所安全事件
D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件
E.實物資產(chǎn)的損壞事件
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查外部事件的內(nèi)容。根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險的事件類型，可以分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)的損壞事件，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件。
多選題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其()設(shè)定流動性風(fēng)險限額。
A.業(yè)務(wù)規(guī)模
B.業(yè)務(wù)性質(zhì)
C.業(yè)務(wù)復(fù)雜程度
D.流動性風(fēng)險偏好
E.外部市場發(fā)展變化情況
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查限額管理的內(nèi)容。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動性風(fēng)險偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設(shè)定流動性風(fēng)險限額。
流動性風(fēng)險的管控手段有()。
A.限額管理
B.現(xiàn)金流量管理
C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
D.融資管理
E.壓力測試
『正確答案』ABDE
『答案解析』銀行流動性風(fēng)險的管控手段有：①現(xiàn)金流量管理;②限額管理;③融資管理;④壓力測試;⑤應(yīng)急計劃。C選項，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是操作風(fēng)險的管理工具和手段。
判斷題
如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)較高。()
『正確答案』對
『答案解析』本題考查融資流動性風(fēng)險。如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)較高。
銀行在解決流動性問題時，非常重要的一點是對流動性風(fēng)險計提資本要求。()
『正確答案』錯
『答案解析』在解決流動性問題時，更需要的是現(xiàn)金流入，而銀行獲取資金的能力取決于銀行總體的資產(chǎn)負債情況、銀行在市場中的頭寸和市場環(huán)境。因此，從銀行業(yè)目前的普遍做法來看，較少對流動性風(fēng)險計提資本要求，而更多的是要求銀行具備完善的流動性管理體系和措施。
第十四章風(fēng)險管理
判斷題
風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理市場風(fēng)險非常有效的辦法;近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險轉(zhuǎn)移也被用來管理信用風(fēng)險。()
『正確答案』錯
『答案解析』本題考查風(fēng)險對沖。風(fēng)險對沖是管理市場風(fēng)險非常有效的辦法;近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險對沖也被用來管理信用風(fēng)險。
知識點3信用風(fēng)險管理
單選題
按照()，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險。
A.風(fēng)險能否分散
B.風(fēng)險發(fā)生的形式
C.風(fēng)險暴露特征
D.引起風(fēng)險主體不同
『正確答案』A
『答案解析』本題考查信用風(fēng)險的分類。按照風(fēng)險能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險。
單選題
()指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比。
A.違約概率
B.違約損失率
C.有效期限
D.預(yù)期損失
『正確答案』B
『答案解析』本題考查違約損失率。違約損失率指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比。
單選題
某商業(yè)銀行對一家大型貿(mào)易類公司貸款2億元，開立短期信用證3億元。該公司為一般企業(yè)，適用風(fēng)險權(quán)重為100%，信用證適用的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，則該企業(yè)占用的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為()億元。
A.1
B.2.6
C.3.4
D.5
『正確答案』B
『答案解析』計量各類表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)將表外項目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。本題中，信用證折算的表內(nèi)金額=3×20%=0.6(億元)，因此，該公司的總風(fēng)險暴露=2+0.6=2.6(億元)。由于該公司適用風(fēng)險權(quán)重為100%，故該企業(yè)占用的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)=2.6×100%=2.6(億元)
多選題
商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法，在()等方面還需滿足一些最低要求。
A.評級維度
B.評級結(jié)構(gòu)
C.評級方法論
D.評級標(biāo)準(zhǔn)
E.評級時間跨度
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查內(nèi)部評級體系。商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法，在評級維度、評級結(jié)構(gòu)、評級方法論和評級時間跨度、評級標(biāo)準(zhǔn)、模型使用和文檔化管理等方面還需滿足一些最低要求。
單選題
()是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風(fēng)險容忍度的貸款，以達到降低風(fēng)險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
A.信貸準(zhǔn)入
B.限額管理
C.信貸退出
D.風(fēng)險緩釋
『正確答案』C
『答案解析』本題考查信貸退出。信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風(fēng)險容忍度的貸款，以達到降低風(fēng)險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的管控手段屬于()。
A.信貸準(zhǔn)入
B.限額管理
C.信貸退出
D.風(fēng)險緩釋
『正確答案』D
『答案解析』本題考查信用風(fēng)險緩釋。信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。
判斷題
對于非零售信用風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。()
『正確答案』錯
『答案解析』本題考查內(nèi)部評級法。對于零售信用風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。
知識點4市場風(fēng)險管理
多選題
利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為()。
A.基準(zhǔn)風(fēng)險
B.期權(quán)性風(fēng)險
C.匯率風(fēng)險
D.重新定價風(fēng)險
E.收益率曲線風(fēng)險
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查利率風(fēng)險。利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。
單選題
衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種市場風(fēng)險計量方法是()。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.風(fēng)險價值法
『正確答案』C
『答案解析』本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。
單選題
()具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。
A.交易限額
B.風(fēng)險限額
C.止損限額
D.評估限額
『正確答案』C
『答案解析』本題考查止損限額。止損限額具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。
單選題
()是目前風(fēng)險敏感度、最為科學(xué)的操作風(fēng)險計量方法。
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級計量法
D.蒙特卡洛模擬法
『正確答案』C
『答案解析』高級計量法是目前風(fēng)險敏感度、最為科學(xué)的操作風(fēng)險計量方法。操作風(fēng)險計量模型主要包括損失分布法、內(nèi)部衡量法、打分卡法。從當(dāng)前業(yè)界實踐看，最常用的是損失分布法。
()是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率、影響程度進行判斷，并確定風(fēng)險等級的過程。
A.風(fēng)險確認
B.風(fēng)險計量
C.風(fēng)險評估
D.風(fēng)險緩釋
『正確答案』C
『答案解析』本題考查風(fēng)險評估。風(fēng)險評估是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率、影響程度進行判斷，并確定風(fēng)險等級的過程。
多選題
根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險的事件類型，事件可以分為()。
A.內(nèi)部欺詐事件
B.外部欺詐事件
C.就業(yè)制度和工作場所安全事件
D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件
E.實物資產(chǎn)的損壞事件
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查外部事件的內(nèi)容。根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險的事件類型，可以分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)的損壞事件，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件。
多選題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其()設(shè)定流動性風(fēng)險限額。
A.業(yè)務(wù)規(guī)模
B.業(yè)務(wù)性質(zhì)
C.業(yè)務(wù)復(fù)雜程度
D.流動性風(fēng)險偏好
E.外部市場發(fā)展變化情況
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查限額管理的內(nèi)容。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動性風(fēng)險偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設(shè)定流動性風(fēng)險限額。
流動性風(fēng)險的管控手段有()。
A.限額管理
B.現(xiàn)金流量管理
C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
D.融資管理
E.壓力測試
『正確答案』ABDE
『答案解析』銀行流動性風(fēng)險的管控手段有：①現(xiàn)金流量管理;②限額管理;③融資管理;④壓力測試;⑤應(yīng)急計劃。C選項，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是操作風(fēng)險的管理工具和手段。
判斷題
如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)較高。()
『正確答案』對
『答案解析』本題考查融資流動性風(fēng)險。如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)較高。
銀行在解決流動性問題時，非常重要的一點是對流動性風(fēng)險計提資本要求。()
『正確答案』錯
『答案解析』在解決流動性問題時，更需要的是現(xiàn)金流入，而銀行獲取資金的能力取決于銀行總體的資產(chǎn)負債情況、銀行在市場中的頭寸和市場環(huán)境。因此，從銀行業(yè)目前的普遍做法來看，較少對流動性風(fēng)險計提資本要求，而更多的是要求銀行具備完善的流動性管理體系和措施。