所有的成功都來自于行動(dòng)，只有付諸行動(dòng)，才能一步步走向成功。整理“2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題（5）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請(qǐng)?jiān)L問銀行從業(yè)資格考試頻道。
    
    單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。
    21.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是()。
    A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易
    B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定
    C.貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率
    D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場風(fēng)險(xiǎn)
    22.下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的理解，不正確的是()。
    A.內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤
    B.買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于即期市場價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值
    C.賣權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于即期市場價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值
    D.價(jià)內(nèi)期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
    23.下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是()。
    A.如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額
    B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大
    C.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小
    D.買方期權(quán)持有者的損失是零
    24.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括()。
    A.標(biāo)準(zhǔn)法
    B.基本指標(biāo)法
    C.內(nèi)部模型法
    D.高級(jí)計(jì)量法
    25.在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述()的分布。
    A.每日股票價(jià)格
    B.每日股票指數(shù)
    C.股票價(jià)格每日變動(dòng)值
    D.股票價(jià)格每日收益率
    26.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分()分析操作，因?yàn)檫@兩類操作在前臺(tái)系統(tǒng)經(jīng)營被混淆。
    A.系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”
    B.系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“虛假的”
    C.系統(tǒng)“假設(shè)的”和交易人員“真實(shí)的”
    D.系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實(shí)的”
    27.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()。
    A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
    B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
    C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
    D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
    28.外部評(píng)級(jí)主要依靠()。
    A.專家定性分析
    B.定量分析
    C.定性分析和定量分析結(jié)合
    D.以上都不對(duì)
    29.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是()。
    A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
    B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
    C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額
    D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
    30.《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度的是()。
    A.高級(jí)計(jì)量法
    B.標(biāo)準(zhǔn)法
    C.基本指標(biāo)法
    D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
    31.采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于()。
    A.前五年中各年總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值
    B.前五年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值
    C.前三年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值
    D.前三年中各年總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值
    32.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括()。
    A.公司治理結(jié)構(gòu)
    B.合規(guī)文化
    C.信息系統(tǒng)建設(shè)
    D.外部控制體系
    33.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。
    A.客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化
    B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化
    C.主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化
    D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化
    34.中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要是指()。
    A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
    B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
    C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
    D.以上都是
    35.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指()。
    A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
    B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
    C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
    D.以上都不對(duì)
    36.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括()。
    A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
    D.政治風(fēng)險(xiǎn)
    37.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()。
    A.15億
    B.12億
    C.20億
    D.30億
    38.在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括()。
    A.過分依賴于外部評(píng)級(jí)
    B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性
    C.對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性
    D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性
    39.下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說法，不正確的是()。
    A.可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種
    B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管*的估計(jì)值
    C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限
    D.商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管*的估計(jì)值
    40.CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、()為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨機(jī)評(píng)級(jí)模型三條曲線。
    A.違約客戶累計(jì)百分比
    B.違約客戶數(shù)量
    C.未違約客戶累計(jì)百分比
    D.未違約客戶數(shù)量
    21.D【解析】D項(xiàng)中不能說規(guī)避，只能說降低了。
    22.D【解析】價(jià)外期權(quán)與平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零。
    23.D【解析】買方期權(quán)持有者的損失是期權(quán)費(fèi)。
    24.C【解析】與操作風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種計(jì)算方法：基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級(jí)計(jì)量法。
    25.D【解析】略。
    26.A
    27.B【解析】考查風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系。
    28.A【解析】外部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性分析。
    29.A【解析】略。
    30.A【解析】從低到高的順序?yàn)椋夯尽獦?biāo)準(zhǔn)—高級(jí)
    31.C【解析】記憶題。?？碱}目，加強(qiáng)記憶。
    32.D【解析】外部控制體系不是“內(nèi)部環(huán)境因素”。
    33.A【解析】對(duì)照法，收集數(shù)據(jù)，客觀性肯定好于主觀性，動(dòng)態(tài)化優(yōu)于靜態(tài)化。
    34.D【解析】屬于法規(guī)考查，要了解。
    35.A【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的定義。
    36.C【解析】貸款組合是兩種風(fēng)險(xiǎn)兼?zhèn)洹?BR>    37.B【解析】損失=300×5%×(1-20%)=12(億元)。
    38.D【解析】提高敏感度是優(yōu)點(diǎn)而不是缺點(diǎn)。
    39.D【解析】違約損失率需要自己估計(jì)。
    40.A【解析】略。