世上的事，只要肯用心去學，沒有一件是太晚的。你只要記住你的今天比昨天進步了一點，那么你離你的夢想也就更近了一步。整理“2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》備考習題（2）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。
21.下列關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有()。
A.在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)
B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)
C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配
D.經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的
E.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
22.對于表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重賦予權(quán)重為0%的有()。
A.我國中央政府的債券
B.中央政府投資的公用企業(yè)的債券
C.政策性銀行債券
D.商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內(nèi)的債券
E.國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券
23.下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有()。
A.久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負債/總資產(chǎn))×負債加權(quán)平均久期
B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強
C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低
D.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生
24.如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有()。
A.同業(yè)拆入一筆款項
B.減少非核心貸款
C.加強與長期存款客戶的關(guān)系
D.尋求央行的緊急支援
E.維持良好的公共關(guān)系
25.下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有()。
A.利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨
B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險
C.股指期貨是指以股票為標的的期貨合約
D.股指期貨不涉及股票本身的交割
E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割
26.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有()。
A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加
B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少
C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少
D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大
27.銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括()。
A.本期貸款余額等基本情況
B.地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況
C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
D.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例
28.下列銀行活動中，存在匯率風險的有()。
A.為客戶提供外匯即期交易
B.為客戶提供外匯遠期交易
C.為客戶提供外匯期貨交易
D.進行自營外匯交易
E.吸收外幣存款
29.聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括()。
A.制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制
B.危機現(xiàn)場處理
C.危機處理過程中的持續(xù)溝通
D.管理危機過程中的信息交流
E.模擬訓練和演習
30.商業(yè)銀行附屬資本包括()。
A.核心資本
B.一般準備
C.盈余公積
D.未分配利潤
E.長期次級債務(wù)
31.個人客戶評分方法中，常用的風險評分是預(yù)測消費者()。
A.違約風險的大小
B.開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益
C.破產(chǎn)風險的大小
D.壞賬風險的大小
E.風險偏好
32.貸款定價通常由()等因素決定。
A.資本成本
B.經(jīng)營成本
C.風險成本
D.債務(wù)成本
E.股權(quán)成本
33.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有()。
A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?BR> B.進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景
C.在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程
D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試
E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求
34.以下不屬于商業(yè)銀行核心資本的有()。
A.少數(shù)股權(quán)
B.一般準備
C.實收資本
D.可轉(zhuǎn)換債券
E.資本公積
35.商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。
A.轉(zhuǎn)移信用風險
B.增加收益
C.實現(xiàn)資產(chǎn)單一化
D.提高經(jīng)濟資本配置效率
E.集中風險
36.一般來說，收益率曲線()。
A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系
B.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷
C.是對未來經(jīng)濟增長預(yù)期的結(jié)果
D.是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.是對未來資本回報率預(yù)期的結(jié)果
37.現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有()。
A.市場風險敏感度
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性
C.資產(chǎn)質(zhì)量
D.管理水平和內(nèi)部控制
E.風險狀況和資本充足性
38.商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?()
A.資金成本
B.經(jīng)營成本
C.風險成本
D.資本成本
E.通貨膨脹調(diào)整成本
39.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括()。
A.國家信用風險評級
D.對一國發(fā)生風險事件概率的估計
C.跨境轉(zhuǎn)移風險評級
D.對轉(zhuǎn)移風險事件發(fā)生概率的估計
E.事件風險評級
40.按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有()。
A.市場上的投資者都是理性的
B.市場上的投資者是風險中性的
C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)
D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的資產(chǎn)組合
E.理性投資者可以獲得自己所期望的資產(chǎn)組合
21.ABCE【解析】D項中應(yīng)為經(jīng)濟資本。
22.ACDE【解析】B項權(quán)重為50%
23.ACDE【解析】久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債減少的幅度，銀行凈值將減少，流動性隨之下降。
24.ABCDE【解析】以上每一項都可以緩解流動性危機。
25.ABDE【解析】股指期貨是以股指為標的的期貨合約。
26.ABC【解析】久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風險暴露就越大。
27.ABCDE【解析】不良貸款分析報告還包括對不良貸款變化趨勢進行預(yù)測。
28.ABCDE【解析】以上各項都與匯率有關(guān)。
29.ABCDE【解析】聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容還包括：提高解決問題的能力;提高發(fā)言人的溝通技能。
30.BE【解析】未分配利潤是核心資本。
31.AD【解析】B項是對客戶的信用風險進行評估，不是預(yù)測收益;C項對個人而言，意義不大。
32.ABCDE【解析】貸款定價=資本成本+經(jīng)營成本+風險成本+債務(wù)成本+股權(quán)成本。
33.BC【解析】進行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當考慮溫和的衰退情景。在評估資本充足性的時候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。
34.BD【解析】商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。
35.ABD【解析】CE兩項對商業(yè)銀行來說是不利的。
36.ABCDE【解析】本題綜合歸納了收益率曲線的特征，考生應(yīng)強化記憶。
37.ABCDE【解析】現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容還包括：流動性、盈利能力。
38.ABCD【解析】考查貸款定價的決定因素。
39.ABCDE【解析】略。
40.ACDE【解析】市場上的投資者有風險中性的，也有風險規(guī)避型的，也有風險愛好型的。
多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。
21.下列關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有()。
A.在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)
B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)
C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配
D.經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的
E.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
22.對于表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重賦予權(quán)重為0%的有()。
A.我國中央政府的債券
B.中央政府投資的公用企業(yè)的債券
C.政策性銀行債券
D.商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內(nèi)的債券
E.國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券
23.下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有()。
A.久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負債/總資產(chǎn))×負債加權(quán)平均久期
B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強
C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低
D.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生
24.如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有()。
A.同業(yè)拆入一筆款項
B.減少非核心貸款
C.加強與長期存款客戶的關(guān)系
D.尋求央行的緊急支援
E.維持良好的公共關(guān)系
25.下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有()。
A.利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨
B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險
C.股指期貨是指以股票為標的的期貨合約
D.股指期貨不涉及股票本身的交割
E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割
26.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有()。
A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加
B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少
C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少
D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大
27.銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括()。
A.本期貸款余額等基本情況
B.地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況
C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
D.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例
28.下列銀行活動中，存在匯率風險的有()。
A.為客戶提供外匯即期交易
B.為客戶提供外匯遠期交易
C.為客戶提供外匯期貨交易
D.進行自營外匯交易
E.吸收外幣存款
29.聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括()。
A.制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制
B.危機現(xiàn)場處理
C.危機處理過程中的持續(xù)溝通
D.管理危機過程中的信息交流
E.模擬訓練和演習
30.商業(yè)銀行附屬資本包括()。
A.核心資本
B.一般準備
C.盈余公積
D.未分配利潤
E.長期次級債務(wù)
31.個人客戶評分方法中，常用的風險評分是預(yù)測消費者()。
A.違約風險的大小
B.開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益
C.破產(chǎn)風險的大小
D.壞賬風險的大小
E.風險偏好
32.貸款定價通常由()等因素決定。
A.資本成本
B.經(jīng)營成本
C.風險成本
D.債務(wù)成本
E.股權(quán)成本
33.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有()。
A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?BR> B.進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景
C.在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程
D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試
E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求
34.以下不屬于商業(yè)銀行核心資本的有()。
A.少數(shù)股權(quán)
B.一般準備
C.實收資本
D.可轉(zhuǎn)換債券
E.資本公積
35.商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。
A.轉(zhuǎn)移信用風險
B.增加收益
C.實現(xiàn)資產(chǎn)單一化
D.提高經(jīng)濟資本配置效率
E.集中風險
36.一般來說，收益率曲線()。
A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系
B.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷
C.是對未來經(jīng)濟增長預(yù)期的結(jié)果
D.是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.是對未來資本回報率預(yù)期的結(jié)果
37.現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有()。
A.市場風險敏感度
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性
C.資產(chǎn)質(zhì)量
D.管理水平和內(nèi)部控制
E.風險狀況和資本充足性
38.商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?()
A.資金成本
B.經(jīng)營成本
C.風險成本
D.資本成本
E.通貨膨脹調(diào)整成本
39.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括()。
A.國家信用風險評級
D.對一國發(fā)生風險事件概率的估計
C.跨境轉(zhuǎn)移風險評級
D.對轉(zhuǎn)移風險事件發(fā)生概率的估計
E.事件風險評級
40.按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有()。
A.市場上的投資者都是理性的
B.市場上的投資者是風險中性的
C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)
D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的資產(chǎn)組合
E.理性投資者可以獲得自己所期望的資產(chǎn)組合
21.ABCE【解析】D項中應(yīng)為經(jīng)濟資本。
22.ACDE【解析】B項權(quán)重為50%
23.ACDE【解析】久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債減少的幅度，銀行凈值將減少，流動性隨之下降。
24.ABCDE【解析】以上每一項都可以緩解流動性危機。
25.ABDE【解析】股指期貨是以股指為標的的期貨合約。
26.ABC【解析】久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風險暴露就越大。
27.ABCDE【解析】不良貸款分析報告還包括對不良貸款變化趨勢進行預(yù)測。
28.ABCDE【解析】以上各項都與匯率有關(guān)。
29.ABCDE【解析】聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容還包括：提高解決問題的能力;提高發(fā)言人的溝通技能。
30.BE【解析】未分配利潤是核心資本。
31.AD【解析】B項是對客戶的信用風險進行評估，不是預(yù)測收益;C項對個人而言，意義不大。
32.ABCDE【解析】貸款定價=資本成本+經(jīng)營成本+風險成本+債務(wù)成本+股權(quán)成本。
33.BC【解析】進行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當考慮溫和的衰退情景。在評估資本充足性的時候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。
34.BD【解析】商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。
35.ABD【解析】CE兩項對商業(yè)銀行來說是不利的。
36.ABCDE【解析】本題綜合歸納了收益率曲線的特征，考生應(yīng)強化記憶。
37.ABCDE【解析】現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容還包括：流動性、盈利能力。
38.ABCD【解析】考查貸款定價的決定因素。
39.ABCDE【解析】略。
40.ACDE【解析】市場上的投資者有風險中性的，也有風險規(guī)避型的，也有風險愛好型的。