學習是一個長期堅持的過程，對于銀行從業(yè)資格而言，每天進步一點點，基礎扎實一點點，日積月累，考試就會更容易一點點。整理“2019年中級銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風險管理（練習題3）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第1題在進行現(xiàn)金流量分析的時候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性，這是因為()。
A.企業(yè)的領導人可能隨著時間的變化產(chǎn)生變更
B.企業(yè)的經(jīng)營狀況在一年四季都會有不同的變化
C.企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或者衰退期等不同時期
D.企業(yè)的貸款和還貸有著時間上的高峰和低潮期
【正確答案】：C
第2題與單一法人客戶相比.()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。
A.財務報表真實性較好
B.連環(huán)擔保普遍
C.風險識別難度大
D.貸后監(jiān)督難度大
【正確答案】：A
第3題某2年期債券麥考利久期為l.6年，債券目前價格為101.O0元。市場利率為8%，假設市場利率突然上升2%。則按照久期公式計算.該債券價格()。
A.上漲2.96%
B.下跌2.96%
C.上漲3.20%
D.下跌3.20%
【正確答案】：B
第4題()假設資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值。
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.蒙特卡羅模擬法
D.標準法
【正確答案】：A
第5題根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中對流動性資產(chǎn)定義的內容里，下面不被包括在內的一項是()。
A.一個月內到期的正常類貸款(不包括關注類貸款)
B.在中國人民銀行超額準備金存款
C.在國內外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)
D.庫存現(xiàn)金
【正確答案】：A
第6題從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指()。
A.相對于無風險利率的差額
B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差
C.相對于無風險利率的比率
D.兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值
【正確答案】：A
第7題下列對于影響期權價值因素的理解。不正確的是()。
A.如果買方期權在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權費)為標的資產(chǎn)市場價格與期權執(zhí)行價格的差額
B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權的價值增大
C.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小
D.買方期權持有者的損失是零
【正確答案】：D
第8題商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。
A.資產(chǎn)流動性風險
B.負債流動性風險
C.流動性過剩
D.以上都不對
【正確答案】：A
第9題下列關于風險的說法，正確的是()。
A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)
B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險
C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征
D.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得
【正確答案】：A
第10題在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中,()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。
A.內部評級法
B.基本指標法
C.標準法
D.高級計量法
【正確答案】：D
第11題根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中超額準備金率的計算公式為()。
A.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×l00%
B.人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×l00%
C.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣定活期存款期末余額×l00%
D.人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣定活期存款期末余額×l00%
【正確答案】：B
第12題某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率()。
A.為6.0%
B.為8.O%
C.為8.5%
D.因數(shù)據(jù)不足無法計算
【正確答案】：C
第13題根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中流動性缺Vl率的定義為()。
A.30天內到期的流動性資產(chǎn)減去30天內到期的流動性負債的差額
B.60天內到期的流動性資產(chǎn)減去60天內到期的流動性負債的差額
C.90天內到期的流動性資產(chǎn)減去90天內到期的流動性負債的差額
D.120天內到期的流動性資產(chǎn)減去120天內到期的流動性負債的差額
【正確答案】：C
第14題信用風險監(jiān)測是：()。
A.一個連續(xù)的動態(tài)的過程
B.跟蹤已識別風險的發(fā)展變化情況,
C.根據(jù)風險的變化情況及時調整風險應對計劃，并對已發(fā)生的風險及其產(chǎn)生的遺留風險和新增風險及時識別分析
D.以上都是
【正確答案】：D
第15題RAROC是指經(jīng)預期損失和以()計量的非預期損失調整后的收益率。
A.核心資本
B.經(jīng)濟資本
C.附屬資本
D.監(jiān)管資本
【正確答案】：B
第16題商業(yè)銀行的流動性需求的變化是()。
A.容易預測的
B.可以預測的，但很難精確預測
C.不可能預測的
D.以上都不對
【正確答案】：B
第17題抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結構中的循環(huán)期是指()。
A.證券本金償還的時期
B.特設中介機構以抵押資產(chǎn)作標的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)
C.特設中介機構購買初始抵押資產(chǎn)的時期
D.不斷購買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標的來發(fā)行證券的過程
【正確答案】：B
第18題一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：()
A.內部關聯(lián)交易頻繁
B.連環(huán)擔保十分普遍
C.財務報表真實性差
D.經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張
【正確答案】：D
第19題()必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
A.監(jiān)事會
B.高級管理層
C.股東大會
D.風險管理部門
【正確答案】：B
第20題客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面。分別是()。
A.金融損失和財務損失
B.正常損失和非正常損失
C.實際損失和理論損失
D.經(jīng)濟損失和會計損失
【正確答案】：D
第21題利率期限結構變化風險也稱為()風險。
A.收益率曲線風險
B.期權性風險
C.基準風險
D.重新定價風險
【正確答案】：A
第22題某銀行整體資產(chǎn)的VaR為400O萬元。其中業(yè)務單位的VaR、VaRC如下表所示(單位：萬元)。總經(jīng)濟資本為20億元。則債券與外匯在期初應配置的經(jīng)濟資本分別為()億元。
A.7.6，5.4
B.7.5.5.0
C.7.0，4.9
D.6.9，4.6
【正確答案】：B
第23題效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱()。
A.盈利能力比率
B.效果比率
C.效能比率
D.營運能力比率
【正確答案】：D
第24題以下哪一項不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素?()
A.宏觀經(jīng)濟周期
B.財政貨幣政策
C.產(chǎn)業(yè)政策
D.特定產(chǎn)品的市場競爭力
【正確答案】：D
第25題關于外部審計制度的表述，下面選項中不正確的是()。
A.它擔負著過濾會計信息風險、確保會計信息質量、降低會計信息識別成本的責任
B.被利益相關者視為重要的利益保障機制
C.外部審計制度的價值在于有效性
D.在直接審計委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會計師和經(jīng)營者三方
【正確答案】：C
第1題在進行現(xiàn)金流量分析的時候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性，這是因為()。
A.企業(yè)的領導人可能隨著時間的變化產(chǎn)生變更
B.企業(yè)的經(jīng)營狀況在一年四季都會有不同的變化
C.企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或者衰退期等不同時期
D.企業(yè)的貸款和還貸有著時間上的高峰和低潮期
【正確答案】：C
第2題與單一法人客戶相比.()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。
A.財務報表真實性較好
B.連環(huán)擔保普遍
C.風險識別難度大
D.貸后監(jiān)督難度大
【正確答案】：A
第3題某2年期債券麥考利久期為l.6年，債券目前價格為101.O0元。市場利率為8%，假設市場利率突然上升2%。則按照久期公式計算.該債券價格()。
A.上漲2.96%
B.下跌2.96%
C.上漲3.20%
D.下跌3.20%
【正確答案】：B
第4題()假設資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值。
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.蒙特卡羅模擬法
D.標準法
【正確答案】：A
第5題根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中對流動性資產(chǎn)定義的內容里，下面不被包括在內的一項是()。
A.一個月內到期的正常類貸款(不包括關注類貸款)
B.在中國人民銀行超額準備金存款
C.在國內外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)
D.庫存現(xiàn)金
【正確答案】：A
第6題從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指()。
A.相對于無風險利率的差額
B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差
C.相對于無風險利率的比率
D.兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值
【正確答案】：A
第7題下列對于影響期權價值因素的理解。不正確的是()。
A.如果買方期權在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權費)為標的資產(chǎn)市場價格與期權執(zhí)行價格的差額
B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權的價值增大
C.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小
D.買方期權持有者的損失是零
【正確答案】：D
第8題商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。
A.資產(chǎn)流動性風險
B.負債流動性風險
C.流動性過剩
D.以上都不對
【正確答案】：A
第9題下列關于風險的說法，正確的是()。
A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)
B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險
C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征
D.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得
【正確答案】：A
第10題在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中,()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。
A.內部評級法
B.基本指標法
C.標準法
D.高級計量法
【正確答案】：D
第11題根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中超額準備金率的計算公式為()。
A.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×l00%
B.人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×l00%
C.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣定活期存款期末余額×l00%
D.人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣定活期存款期末余額×l00%
【正確答案】：B
第12題某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率()。
A.為6.0%
B.為8.O%
C.為8.5%
D.因數(shù)據(jù)不足無法計算
【正確答案】：C
第13題根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中流動性缺Vl率的定義為()。
A.30天內到期的流動性資產(chǎn)減去30天內到期的流動性負債的差額
B.60天內到期的流動性資產(chǎn)減去60天內到期的流動性負債的差額
C.90天內到期的流動性資產(chǎn)減去90天內到期的流動性負債的差額
D.120天內到期的流動性資產(chǎn)減去120天內到期的流動性負債的差額
【正確答案】：C
第14題信用風險監(jiān)測是：()。
A.一個連續(xù)的動態(tài)的過程
B.跟蹤已識別風險的發(fā)展變化情況,
C.根據(jù)風險的變化情況及時調整風險應對計劃，并對已發(fā)生的風險及其產(chǎn)生的遺留風險和新增風險及時識別分析
D.以上都是
【正確答案】：D
第15題RAROC是指經(jīng)預期損失和以()計量的非預期損失調整后的收益率。
A.核心資本
B.經(jīng)濟資本
C.附屬資本
D.監(jiān)管資本
【正確答案】：B
第16題商業(yè)銀行的流動性需求的變化是()。
A.容易預測的
B.可以預測的，但很難精確預測
C.不可能預測的
D.以上都不對
【正確答案】：B
第17題抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結構中的循環(huán)期是指()。
A.證券本金償還的時期
B.特設中介機構以抵押資產(chǎn)作標的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)
C.特設中介機構購買初始抵押資產(chǎn)的時期
D.不斷購買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標的來發(fā)行證券的過程
【正確答案】：B
第18題一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：()
A.內部關聯(lián)交易頻繁
B.連環(huán)擔保十分普遍
C.財務報表真實性差
D.經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張
【正確答案】：D
第19題()必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
A.監(jiān)事會
B.高級管理層
C.股東大會
D.風險管理部門
【正確答案】：B
第20題客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面。分別是()。
A.金融損失和財務損失
B.正常損失和非正常損失
C.實際損失和理論損失
D.經(jīng)濟損失和會計損失
【正確答案】：D
第21題利率期限結構變化風險也稱為()風險。
A.收益率曲線風險
B.期權性風險
C.基準風險
D.重新定價風險
【正確答案】：A
第22題某銀行整體資產(chǎn)的VaR為400O萬元。其中業(yè)務單位的VaR、VaRC如下表所示(單位：萬元)。總經(jīng)濟資本為20億元。則債券與外匯在期初應配置的經(jīng)濟資本分別為()億元。
A.7.6，5.4
B.7.5.5.0
C.7.0，4.9
D.6.9，4.6
【正確答案】：B
第23題效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱()。
A.盈利能力比率
B.效果比率
C.效能比率
D.營運能力比率
【正確答案】：D
第24題以下哪一項不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素?()
A.宏觀經(jīng)濟周期
B.財政貨幣政策
C.產(chǎn)業(yè)政策
D.特定產(chǎn)品的市場競爭力
【正確答案】：D
第25題關于外部審計制度的表述，下面選項中不正確的是()。
A.它擔負著過濾會計信息風險、確保會計信息質量、降低會計信息識別成本的責任
B.被利益相關者視為重要的利益保障機制
C.外部審計制度的價值在于有效性
D.在直接審計委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會計師和經(jīng)營者三方
【正確答案】：C