歷年真題精選第8章 金融工程應(yīng)用分析
    一、單選題(以下備選答案中只有一項(xiàng)最符合題目要求)
    1．關(guān)于金融工程，下列說法正確的是（　?。?。
    A．金融工程是一個(gè)交叉性學(xué)科領(lǐng)域
    B．金融工程就是金融產(chǎn)品定價(jià)
    C．金融工程就是金融工具創(chuàng)新
    D．金融工程就是金融風(fēng)險(xiǎn)管理
    2．20世紀(jì)80年代，（　　）率先引入了“金融工程師”這一名詞。
    A．倫敦銀行
    B．紐約銀行
    C．東京銀行
    D．瑞士銀行
    3．下列說法錯(cuò)誤的是（　　）。
    A．一旦資產(chǎn)價(jià)格發(fā)生偏離，套利活動(dòng)可以迅速引起市場(chǎng)糾偏反應(yīng)
    B．在布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價(jià)中，證券復(fù)制是一種動(dòng)態(tài)復(fù)制技術(shù)
    C．MM定理認(rèn)為，企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值與企業(yè)的融資方式密切相關(guān)
    D．無套利定價(jià)法是將某項(xiàng)頭寸與市場(chǎng)中的其他頭寸結(jié)合起來，構(gòu)筑一個(gè)在市場(chǎng)均衡時(shí)能承受風(fēng)險(xiǎn)的組合頭寸，進(jìn)而測(cè)算出該頭寸在市場(chǎng)均衡時(shí)的價(jià)值
    4．股指期貨的套利可以分為（　　）兩種類型。
    A．價(jià)差交易套利和跨品種套利
    B．期現(xiàn)套利和跨品種價(jià)差套利
    C．期現(xiàn)套利和價(jià)差交易套利
    D．價(jià)差交易套利和市場(chǎng)內(nèi)套利
    5．套利的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)是（　?。?。
    A．價(jià)值規(guī)律
    B．MM定理
    C．一價(jià)定律
    D．投資組合管理理論
    6．（　?。┲傅氖悄骋惶囟ǖ攸c(diǎn)的同一商品現(xiàn)貨價(jià)格在同一時(shí)刻與期貨合約價(jià)格之間的差額。
    A．凸度
    B．基差
    C．基點(diǎn)
    D．久期
    7．套期保值者的目的是（　?。?。
    A．規(guī)避期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
    B．規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
    C．追求流動(dòng)性
    D．追求高收益
    8．在股指期貨與股票現(xiàn)貨的套期保值中，為了實(shí)現(xiàn)完全對(duì)沖，期貨合約的總值應(yīng)為（　　）。
    A．δ×現(xiàn)貨總價(jià)值
    B．σ×現(xiàn)貨總價(jià)值
    C．β×現(xiàn)貨總價(jià)值
    D．α×現(xiàn)貨總價(jià)值
    9．下列各項(xiàng)中，（　?。┎粯?gòu)成套利交易的操作風(fēng)險(xiǎn)來源。
    A．網(wǎng)絡(luò)故障
    B．軟件故障
    C．定單失誤
    D．保證金比例調(diào)整
    10．在投資者選擇套期保值工具時(shí)，應(yīng)選擇與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)為（　?。┑慕鹑诠ぞ?。
    A．非零
    B．零
    C．負(fù)
    D．正
    11．期現(xiàn)套利的目的是（　?。?BR>    A．保值
    B．獲利
    C．規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
    D．長(zhǎng)期持有
    12．在計(jì)算VaR的各方法中，（　?。┑挠?jì)算涉及到隨機(jī)模擬過程。
    A．局部估值法
    B．蒙特卡羅法
    C．歷史模似法
    D．德爾塔一正態(tài)分布法
    13．在計(jì)算VaR的各種方法中，（　?。┛珊w非纘性頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
    A．德爾塔一正態(tài)分布法
    B．完全模擬法
    C．蒙特卡羅模擬法
    D．局部估值法
    14．通常認(rèn)為VaR計(jì)算中的歷史模擬法需要的樣本數(shù)據(jù)不能少于（　　）個(gè)。
    A．1250
    B．1500
    C．1000
    D．2000
    15．假設(shè)收益率服從正態(tài)分帶，那么將1天的VaR值轉(zhuǎn)換為10天的VaR值，應(yīng)當(dāng)將1天的VaR值乘以（　?。?。
    A．3．16
    B．7．25
    C．2．33
    D．10
    16．（　?。┠?0國(guó)集團(tuán)把VaR方法作為處理衍生工具風(fēng)險(xiǎn)的“最佳典范”方法進(jìn)行推廣。
    A．1992
    B．1993
    C．1988
    D．1996
    17．在VaR各種計(jì)算中，下列屬于完全估值法的是（　　）。
    A．歷史模擬法
    B．德爾塔一正態(tài)分布法
    C．敏感性測(cè)試
    D．壓力濺試
     
    

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